전세계 대형은행들은 지난 2분기동안 1520억달러에 달하는 자산을 상각했다. 그러나 채권보증업체의 신용등급이 하향 조정될 경우 이들의 신용도에 의존하고 있는 은행권은 더욱 심각한 타격을 입게될 전망이다.
UBS의 필립 핀치 애널리스트는 이날 투자자들에게 보내는 편지를 통해 "서브프라임 모기지에서 위험이 전파되면서, 여러 방면에서 위험이 동시다발적으로 발생하고 있다"며 "은행권의 추가 상각이 예상된다"고 이 같이 말했다.
핀치는 전세계 대형 은행들이 부채담보부증권(CDO)와 서브프라임 관련 손실이 1200억달러, 구조화투자상품 부문에서 500억달러, 상업용 모기지 증권에서 180억달러, 차입매수(LBO) 대출 부문에서 150억달러 등 총 2030억달러의 손실을 기록할 것이라고 예상했다.
국제신용평가사인 영국의 피치는 이미 지난 1월 암박의 신용등급을 'AAA'에서 'AA'로 하향 조정했다. 당시 피치는 "심각한 불확실성이 암박의 사업 모델을 뒤덮고 있다"고 지적했다.
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MBIA와 암박의 등급하향 조정이 신용시장의 손실을 더욱 늘릴 것이란 우려로 은행들의 부도 위험 비용을 반영하는 크레디트디폴트스왑(CDS)도 크게 올랐다. 이날 JP모간체이스에 따르면 125개 은행과 금융기관의 CDS를 반영하는 마킷 아이트랙스 파이낸셜지수는 10bp 오른 104를 기록했다. 마킷 아이트랙스 일본 지수도 4bp 오른 86을 기록했다.
디날로 국장은 규제당국이 MBIA와 암박을 신용등급 하향 위기에서 탈출시키기 위해 150억달러의 자금 조달을 도울 것이라고 밝혔다. MBIA와 암박의 신용등급이 하향될 경우 이들이 보증한 1조2000억에 달하는 채권들로 인해 신용시장에 일대 위기가 몰아칠 것으로 예상되기 때문이다.
디날로는 채권보증업체들이 지방채 부문과 서브프라임 모기지 부문을 분할하는 것도 좋은 방법이라고 밝혔다.