피치는 보고서에서 국내 은행들의 자본손실이 내년 말까지 42조원에 달할 것이라고 밝혔다. 또 국내은행의 단순자기자본비율(TCE)이 지난해 6월말 6.4%에서 4%로 하락할 것으로 추정했다.
장 애널리스트는 "주택담보대출로 인한 은행들의 손실은 담보 가치가 높아 손실이 많지 않고, 부실 자산의 경우 경매 처분 등을 통해 손실을 만회할 수도 있다"며 "코스피는 분석의 출발점인 2008년6월말부터 이미 33%나 하락했다"고 강조했다. 한국 시장을 파악할 때 긍정적인 부분이 없지 않다는 것이다.
42조원의 손실은 은행들이 감당할 수 있는 것 아니냐고 하자 그는 "TCE가 6.4%에서 4%로 40% 가까이 줄어든다는 것은 무시할 수 있는 수준이 아니다"며 "이런 결과대로라면 충분한 자본확충이 없을 경우 은행들의 신용등급이 하향조정될 수도 있다"고 강조했다.
장 애널리스트는 보고서에 대한 정부의 반응에 대해 "분석한 자료는 공개하는 게 원칙이고 공개가 바람직하다고 본다. 자료를 원하는 투자자나 소비자들만 참고하면 된다. 오히려 정부가 나서서 얘기하면 몰라도 되는 국민들까지 알게 되는 측면이 있다"며 "정부는 이미 많이 망가진 미국이나 유럽 은행의 건전성을 들며 우리 은행이 낫다고 말하지만 홍콩이나 다른 나라에는 우리나라 은행보다 나은 곳도 있다"고 말했다.
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다음은 주요 은행별 스트레스 테스트 결과
2008년6월말 2010년말(TCE비율, %)
국민은행 6.7 4.4
신한은행 5.9 3.9
하나은행 5.9 4.6
외환은행 7.1 5.1
SC제일 5.2 4.5
한국씨티 7.0 6.6
기업은행 5.3 3.5
산업은행 12.5 5.5
전체 6.4 4.0
(출처:피치)