피치는 12일 발표한 테스트 결과에서 현 경기 둔화 이전 급격한 대출 확대가 위험 자산 노출 정도를 높여 은행권의 스트레스 정도를 높였다고 지적했다.
피치는 특히 은행들의 건설사 대출에 대한 부실 위험을 강조했다. 피치는 최근 수년간 이어진 건설 붐으로 인해 주택 과잉 공급 현상이 발생했고 이 와중에 건설사에 자금을 빌려준 은행들에게도 주택 버블의 피해가 돌아올 것이라고 밝혔다.
피치는 테스트 결과에서 한국 은행들은 내년 말까지 42조원 규모의 자본 손실을 입을 것으로 나타났다고 설명했다.
피치는 이번 테스트에서 지난해 6월 대차대조표를 기준으로 내년 12월31일까지의 스트레스 시나리오를 설정했다.
이 기간 자금 조달에 들어가는 신용 비용은 7%로 가정됐다. 증권 관련 자산 손실은 30%로, 채권 관련 손실은 이보다 낮은 수준으로 정해졌다. 원화 약세에 따른 해외자산 인플레도 고려됐다. 반면 건설사 대출 등 위험 대출 정도는 은행별로 다르게 산정됐다.