국내 은행 외화 후순위채가격 동반 급락

우리은행, 콜옵션 미행사 결정후 금리 454bp 폭등

이 기사는 02월12일(10:49) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

우리은행의 4억달러 외화 후순위채권 콜옵션 미행사 발표 후 우리은행을 포함한 올해 콜 옵션 행사 여부를 결정해야 하는 다른 한국물 후순위채권의 가격이 크게 하락했다.

국내 금융기관의 해외채권트레이딩 담당자는 12일 "우리은행이 콜옵션을 이행하지 않기로 결정하면서 해당 채권의 금리가 454bp 상승했다"고 설명했다.

실제로 콜옵션 미행사 결정이 이루어진 2014년 3월 만기 우리은행 외화 후순위채의 미국채 기준 가산금리는 10일 966bp에서 1420bp로 뛰었다.

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올해 콜 행사 대기 중인 다른 한국물의 후수위채권 유통 금리도 덩달아 상승했다. 오는 4월에 콜 행사 여부를 결정해야 하는 기업은행의 후순위채권은 138bp 올랐다.

콜옵션 행사기일이 6월인 농협 후순위채는 115bp, 11월이 각각 콜옵션 행사기일인 신한은행 후순위채는 100~140bp 가량 가산금리가 상승했다.


국내 은행 채권 운용 담당자는 "해외IB와 채권 브로커들 마다 한국물에 대한 유통금리가 크게 차이나 절대적인 가격을 책정하기 다소 어렵지만 우리은행의 콜옵션 미행사 발표 후 국내 금융사들의 후순위채권 유통금리가 대부분은 상승했다"고 설명했다.