10일 스왑시장에 따르면, 오전중 CRS 3년물 금리는0.17%포인트 이상 오르며 거래가 이뤄졌다. 가스공사가 수출입은행으로부터 차입한 1억달러를 원화로 환전하는 과정에서 CRS 페이(달러 지급, 원화수취) 거래가 이뤄졌기 때문이다.
가스공사의 차입금리는 '라이보(Libor)+0.60%포인트'다. 전일 CRS 3년물 종가를 기준의 원화금리로 환산하면 4.15%이며 이날 종가를 기준으로 해도 4.35%이다. 가스공사가 전날 3년만기 원화채권을 발행했을 경우 6.71%로 외화차입이 2.36%포인트나 낮다.
외국계은행 스왑딜러는 "가스공사의 CRS 페이 거래가 장 초반부터 유입되면서 CRS 금리가 큰 폭으로 상승했다"고 말했다. 가스공사는 이날 1억달러 거래를 모두 마쳤다.
또 가스공사의 환헤지 소식이 시장에 알려지면서 이에 편승한 CRS 페이 수요도 가세했다. 한 외국계은행이 만기 2년에 10억달러를 페이했다는 소문이 스왑시장에 돌았다.
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다른 외국계은행 스왑딜러는 "중공업체의 선물환 매도가 없는 상황에서 가스공사의 헤지 수요와 다른 부채스왑 거래 등이 많았다"며 "CRS 금리가 큰 폭으로 상승했다"고 말했다.