이 기사는 11월23일(17:25) 머니투데이가 만든 프로페셔널미디어 thebell에 출고된 기사입니다. |
채권 중심으로 운용하던 사학연금의 금융자산 운용 정책이 달라지고 있다.
포트폴리오 조정은 지난해 9월 서범석 이사장 취임 이후 실시된 HMC(Harvard Management Company 美 하버드대학기금관리회사) 벤치마킹 전략의 일환으로 분석된다.
연간 투자수익률은 16.7%. 벤치마크 수익률과 Median Fund수익률(동일 유형 펀드 수익률의 중간값)을 각각 3.7%p, 5.9%p 상회하는 수준.
이에 착안해 사학연금은 올해 포트폴리오 구조조정을 실시했고, 지난해 말 83%(채권 79.03%, 금융상품 4.12%)에 이르던 채권투자 비중을 10월 말 현재 73%(채권 67.63%, 금융상품 4.12%)까지 줄였다.
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주식투자 비중은 전년대비 7%p 증가한 18%, 대체투자는 3%P 증가한 9%로 확대했다.
지난 2003년부터 시작한 해외투자 부문 비중도 중장기적으로 전체 금융자산의 20% 수준까지 확대할 계획이다. 사학연금의 10월말 해외투자 금융자산 규모는 전체의 12.1%인 7792억원으로 지난 2003년 416억원을 투자한 이후 매년 두배가량 증가하고 있다.
사학연금 관계자는 “중장기적으로 채권비중을 50% 이하로 축소하고 주식, 대체투자, 해외투자 등으로 다변화해 자산 포트폴리오를 선진국형으로 조정할 계획”이라며 “해외투자 비중 확대를 위해 해외 선진금융회사와의 전략적 제휴도 추진중”이라고 설명했다.