'라임펀드' 손실률 30% 넘었다…1조2000억원 이상 손해

운용펀드도 최근 한 달 27개 줄어

대규모 환매중단으로 자본시장을 혼란에 빠트린 라임자산운용의 손실률이 30%를 넘어섰다. 현재 손실규모만 1조2000억원 이상인 것으로 집계됐다. 회계 실사가 진행 중인 펀드까지 포함하면 손실률은 더욱 올라갈 전망이다.

23일 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 라임운용 펀드의 순자산은 2조8160억원으로 설정액(4조364억원)보다 1조2204억원 적었다. 설정액은 지금까지 펀드에 투자된 금액, 즉 원금을 의미하며 순자산은 운용 결과가 포함된 것이다. 순자산이 설정액보다 적다는 얘기는 그만큼 펀드가 손실을 냈다는 의미다.

라임 펀드는 한 달 전인 지난달 20일 만해도 설정액과 순자산이 각각 4조2867억원, 4조222억원으로 손실률이 6.2%에 불과했으나, 이달 현재 30% 이상으로 상승했다. 펀드수도 298개에서 271개로 감소했다. 라임운용이 인력 이탈 등으로 일부 펀드 운용을 포기하고 다른 운용사로 넘겼기 때문이다.

라임운용 펀드 손실규모가 불어난 이유는 지난 14일 삼일회계법인의 실사가 끝난 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 기초자산 기준가격이 조정됐기 때문으로 보인다. 앞서 라임운용은 플루토 FI D-1호와 테티스 2호의 자산 예상회수율을 각각 50~68%, 58~79%로 제시했었다.

(서울=뉴스1) 민경석 기자 = 지난 19일 오후 서울 영등포구 여의도 IFC에 입주한 라임자산운용 사무실에서 압수수색을 마친 검찰 수사관들이 압수품을 차량으로 옮기고 있다. 2020.2.19/뉴스1 <저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>

문제는 라임 펀드 손실규모가 앞으로 더욱 커질 것이라는 점이다. 펀드 자산의 기준가격 조정이 계속 진행 중인데다, 아직 실사가 끝나지 않은 '플루토 TF 펀드'(무역금융펀드) 손실이 반영될 예정이어서다.

무역금융펀드는 약 2400억원 규모로 설정됐으나 투자대상인 미국의 헤지펀드 IIG(International Investment Group)가 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루돼 이미 최소 1억달러(약 1211억원) 손실이 확정됐다.

라임운용은 무역금융펀드의 나머지 자산은 회수가 가능할 것이라고 밝혔지만, 금융감독원은 전액 손실이 날 것으로 보고 있다. 무역금융펀드가 신한금융투자와의 TRS(총수익스와프) 계약으로 2배 이상의 레버리지(차입)를 일으켰기 때문이다.


실제로 플루토 FI D-1호 펀드의 자(子)펀드인 '라임 AI스타 1.5Y 1호와 2호, 3호'는 TRS 레버리지 비율이 100%로 모두 전액 손실이 불가피할 전망이다.