키코판매 은행 각종 규정 위반, 왜 그랬을까?

중소기업을 상대로 통화옵션상품 '키코(KIKO)'를 판매한 은행들이 감독 규정을 위반한 사실이 드러났다.

키코는 환율이 약정한 구간에서 움직이면 기업이 이득을 보지만, 이 구간을 벗어나면 손실을 보는 방식의 통화옵션 상품이다.

20일 금융감독원이 공개한 키코 판매 규정위반 은행들에 대한 제재 내용에 따르면 A은행은 중소기업의 무역환 수요와 관련이 없는 통화에 대한 키코 상품을 판매했다. 이 은행이 지난 2006년 말부터 2007년 10월까지 2개 중소기업에 유로화 환율 변동 위험을 피하기 위한 키코를 판매했는데, 두 기업은 유럽 수출 실적이 미미해 유로화 헤지 수요가 없는 곳이었던 것으로 나타났다.

금감원 관계자는 "두 기업이 원화 환율이 급등하면서 대규모 손실을 봤고, 은행도 결과적으로 미수금 등 부실이 발생했다"며 "투기를 부추기겠다는 것 외에는 왜 이 은행이 유로화 키코를 팔았는지 이해하기 어렵다"고 밝혔다.

B은행은 중소기업 한 곳과는 이 기업이 다른 은행과 키코 계약을 했다는 사실을 알고도 같은 유형의 상품을 판매하는 중복 계약을 하고, 이 업체를 포함한 4개 업체를 상대로는 수출 예상액 범위에서 판매해야 한다는 규정을 위반했다. 이들 기업은 환율 급등으로 손실이 불가피했다.

C은행은 행사가격 자체가 변동해 키코보다 위험성이 더 높은 '스노볼(snowball)'을 판매한 뒤 2개의 업체에서 거액의 손실이 발생하자 손실을 이전하기 위해 새로운 계약을 했다. D은행의 한 직원은 키코를 판매하면서 은행 내 심사위원회로부터 승인받은 약정기간인 1년을 무시하고 1년을 초과하는 거래를 취급했다.

한편 금감원은 지난달 제재심의위원회를 열고 총 9개 은행에 대한 키코 불완전 판매, 건전성 관리 소홀 등을 이유로 징계조치를 발표한 바 있다.