국민연금 "1~8월 수익률 -0.99%"

2조1583억원 평가손… 환손실 불구 주식비중 낮아 수익률 양호

국민연금기금은 올들어 지난 8월까지 금융부분에서 -0.99%(손실액 2조1583억원)의 수익률을 기록했다고 26일 밝혔다.

세부적으로 보면 국내 주식에서 20.68%(7조1673억원), 해외 주식에서 16.7%(1조3139억원)의 손실을 입었다. 국내 채권에서 3.44%(5조3205억원), 해외채권에서 4.76%(8196억원)의 수익률을 기록했다. 이밖에 대체투자에서 1828억원(2.81%)의 수익을 올렸다.

주식부문에서 수익이 부진함에도 불구하고 전체 수익률이 대체적으로 양호했던 것은 국내주식의 자산비중이 12.7%, 해외주식이 4.3%에 불과했기 때문이다.

기금운용본부는 "미국 금융위기로 인한 세계와 국내 주식시장의 동반하락이 기금운용에 악영향을 미친 것으로 나타났다"며 "상반기 실적이 부진했다"고 말했다.

특히 해외주식투자부문에서 성적이 부진했다. 국민연금은 해외주식투자 부분에서 16.7%(1조3139억원)의 손실을 기록했다. 이는 벤치마크에 비해 7.34%나 낮은 수준이다. 이와관련 김선정 기금운용본부장은 "연초에 비해 원화환율 급등해 환헤지를 하지 않은 해외주식투자 부문에서 손실이 크게 발생했다"며 "환율이 안정화 될 경우 수익률도 안정될 수 있을 것"이라고 말했다.

국민연금은 지난해 말부터 해외주식투자 부분에 대해 환헤지를 줄여가고 있다. 국민연금 관계자는 "환율이 급등하는 것을 예상하지 못하고 환헤지 부분을 줄여 손실이 발생했다"며 "환헤지 등 환율과 관련한 투자대책을 마련하고 있다"고 말했다.

그는 "현재 해외투자분 중 환헤지를 하지 않은 자산은 전체의 10% 수준"이라며 "환율의 흐름을 보며 이를 탄력적으로 운용하겠다"고 설명했다.

한편 국민연금은 리먼브러더스 등 최근 미국 금융위기와 관련된 금융기관들에 대한 투자로 적잖은 손실을 기록하고 있다고 밝혔다. 국민연금이 리먼브러더스, 메릴린치, AIG에 투자한 총금액은 약 1억8000만 달러(약 2045억원) 중 9월17일 현재 약 4200만달러(약 481억원)의 평가손실이 발생했으며, 약 6600만달러(약 755억원) 실현손실이 발생했다.

또한 패니매와 프레디맥에 투자한 총금액은 약 2억2000만달러(약 2500억원)이며 채권가치 상승으로 9월17일 현재 약 550만달러(약 63억원) 평가이익, 약 3900만달러(약 439억원) 실현손실이 발생했다.