국민연금 기금운용본부가 위치한 서울 강남구 신사동 국민연금 서울남부지역본부 모습. 2016.12.21/뉴스1 ⓒ News1 유승관 기자
29일 국민연금 기금운용본부 공시에 따르면 올해 9월 말 기준 국민연금기금 전체 수익률은 -7.06%로 잠정 집계됐다. 전월인 8월 말 수익률(-4.74)에 비해 2.23%포인트 하락한 것이다.
자산별로 보면 금액가중수익률 기준 △국내주식 -25.47%△해외주식 -9.52% △국내채권 -7.53% 등이 하락했다. 대체투자 부문과 해외채권 부문에선 각각 16.24%, 6.01% 수익을 냈다.
국내 주식시장인 코스피 수익률은 올해 들어 9월 말까지 -27.61%를 기록했다. 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea·달러 기준) 수익률은 같은 기간 -24.60%로 나타났다.
원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 압력과 통화 긴축 기조 지속에 대한 경계감으로 금리 상승세가 이어져 이로 인한 평가손실금액 증가로 수익률이 하락했다는 설명이다.
국고채 3년물은 올해 들어 239.0bp(1bp = 0.01%포인트) 상승했고, 국고채 10년물은 184.6bp 올랐다. 미국채 10년물은 227.6bp 상승했다.
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한편 대체투자자산 수익률에는 대부분 이자·배당수익, 원·달러 환율 상승에 따른 외화환산이익이 반영됐다. 연도 말 기준 연 1회 공정가치 평가가 이뤄진다. 이번 공시에 포함된 대체투자자산 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.