퀀팃, 금융위 로보어드바이저 테스트베드 운용심사 통과

바이브컴퍼니의 자회사이자 핀테크 전문업체인 퀀팃(Quantit)이 금융위원회에서 주관하는 제14차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용심사를 통과했다고 7일 밝혔다.

'퀀팃 SAIV-ROBO 글로벌 자산배분 - 해외' 알고리즘은 코로나 델타 변이 확산으로 변동성이 높아졌던 지난 7개월(2021년 5월 ~ 11월) 동안 샤프지수 2.28를 기록하며 적격심사를 통과했다.

샤프지수는 펀드들의 운용성과를 평가하는 대표적인 지표로서 샤프지수가 높을 수록 변동성 대비 운용성과가 좋은 것으로 평가된다.

14차까지 통과된 총 210개의 로보 어드바이저 모델들에 대해 샤프지수를 비교한 결과 샤프지수 기준 상위 10개 알고리즘 중 퀀팃의 알고리즘이 5개를 차지했다.

퀀팃의 EMP(ETF Managed Portfolio) 자산배분 전략은 전체 자산의 절반 이상을 상장지수펀드(ETF) 등에 적절히 분산 투자해 장기적인 관점에서 수익률의 복리효과를 노리는 상품이다. 펀드 및 개별 자산(Asset)에 직접 투자하지 않고 ETF에 투자하기 때문에 거래 비용과 운용 보수를 저렴하게 구성할 수 있는 것이 장점이다.

퀀팃 측은 "EMP가 분산투자를 통해 변동성을 낮추고 ETF로 구성돼 포트폴리오 방향성을 상대적으로 쉽게 파악할 수 있다"며 "뉴스 등의 텍스트 데이터에서 추출한 시장의 센티멘트 기반 금융시장 위기 조기 감지 모델 등을 결합하여 위험관리를 보완했다"고 소개했다. 퀀팃의 금융시장 위기 조기 감지 모델(조기경보시스템)은 삼성자산운용, 한화자산운용 등과 다년간 연구한 모델이다.

한덕희 퀀팃 대표는 "이번에 통과한 국내 상장 ETF 외에 미국 시장에 상장된 ETF를 대상으로 하는 글로벌 자산배분전략, 테마 ETF 및 주식 종목을 대상으로 하는 다양한 전략을 구사한 ETF를 출시할 것"이라면서 "퀀팃의 FINTER 플랫폼을 활용한 글로벌 자산배분 알고리즘 뿐 아니라 다양한 알고리즘 전략을 로보어드바이저 테스트베드에 지속적으로 등록하고 테스트할 계획"이라고 말했다.