지난 29일 기준 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 시리즈의 설정 이후 수익률은 29.97~39.01%(퇴직연금 온라인 클래스 기준)로 설정된 8개 빈티지 모두 국내 전체 TDF 중 각각 빈티지별 수익률 1위를 차지했다.
그 중 한국투자TDF알아서ETF포커스2060펀드(혼합-재간접형, C-Re클래스)가 39.01%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 같은 기간 국내 전체 TDF 평균 수익률 25.78%를 큰 폭으로 상회했다. 해당 펀드 시리즈의 6개월 수익률은 9.38~12.35%, 1년 수익률은 24.03~33.11%이다. 해당 펀드 시리즈는 약 2년간 안정적인 운용 성과를 이어가며, 최근 순자산 2000억원을 돌파했다.
한국투자신탁운용은 지난 2023년 국내 자산운용사 최초로 LTCMA(장기자본시장가정)를 발표했다. LTCMA는 40년 이상의 경제 지표를 토대로 자산군별 기대수익률, 변동성, 상관관계 등을 분석해 자산 조합을 찾는 방법론이다. 한국투자신탁운용은 LTCMA를 통해 환노출한 글로벌 주식과 국내 채권 조합이 최적의 전략이라는 결과를 도출했으며, 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 자산배분 전략에 활용한 덕분에 우수한 운용 성과를 얻을 수 있었다는 평가다.
올해 LTCMA에는 '골든 그로스(Golden Growth)' 전략이 반영돼 대체자산까지 유니버스를 확대했다. 포트폴리오에 '금'을 추가하면 크로스 매칭 전략보다 변동성은 줄어들고, 수익률 개선 효과를 기대할 수 있다. '골든 그로스' 유니버스는 미국 성장주, 국내 주식과 채권, 미국 하이일드 채권, 금으로 구성되며, 해외 자산은 환노출로 투자한다.
샤프지수(위험 조정 수익률)도 우수하다. 샤프지수는 위험 관리 능력을 의미하는 지표로 1이라는 위험을 감수할 때 얻을 수 있는 초과수익을 측정한 수치다. 수치가 높을수록 위험 대비 우수한 운용 성과를 의미한다. 해당 TDF의 설정 이후 샤프지수는 1.82~2.06으로 국내 전체 TDF 중 1위를 기록했다.
한국투자신탁운용은 총 8개 빈티지 TDF 상품 라인업을 갖추고 있으며, 이 중 골드2080 빈티지는 국내 자산운용사 중 유일하게 운용하고 있다. 현재 한국투자증권, 국민은행, 신한은행, KB증권 등 총 17개 판매사에서 가입 가능하다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 "해당 펀드 시리즈의 성과는 자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리 덕분"이라며 "ETF(상장지수펀드)로 운용하는 만큼 보수가 낮고 효율적인 분산투자가 가능하다"고 말했다. 이어 "퇴직연금은 길게는 30년까지 투자하는 초장기 상품이기 때문에 최적화된 자산배분 포트폴리오를 통해 저비용으로 장기투자하는 것이 중요하다"고 말했다.
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