국민연금, 해외주식 위탁운용 줄인다...샌프란시스코 사무소 8월 개소

조동철 한국개발연구원장(위원장 직무대행)/사진제공= 국민연금

국민연금이 해외주식 위탁운용 비중 범위를 55~75%에서 45~65%로 10%p 낮춘다. 위탁 비중을 점진적으로 줄이는 과정에 따른 조치다. 4번째 해외 사무소인 미국 샌프란시스코 사무소는 8월부터 업무를 시작할 예정이다. 아울러 지난해 기금운용 수익률을 14.14%로 확정하고 성과급 지급률을 39.9%로 결정했다.

국민연금기금운용위원회(이하 기금위)는 2일에 2024년도 제5차 회의를 열고 이같은 내용의 '2023년도 국민연금 기금운용 성과평가(안)'과 '2023년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률(안)' 등을 심의·의결했다.

2023년 국민연금기금의 금융부문 운용 수익률은 14.14%(시간가중수익률)로 확정됐다. 기준수익률(벤치마크*, 14.10%)을 0.04%p 상회하는 수준으로 주요 해외연기금과 비교시 상위권에 속한다는 설명이다. 2023년도 해외연기금 수익률 은 CPPI(캐나다) 6.3%(CY), ABP(네덜란드) 9.3%, CalPERS(미국) 10.3%(CY), GPFG(노르웨이) 16.1%, GPIF(일본) 18.1%(CY) 등이다.

자산군별 수익률은 국내주식 22.14%, 해외주식 24.27%, 국내채권 8.08%, 해외채권 9.32%, 대체투자 6.0%이며, 연말 글로벌 긴축 완화 기대에 따라 주식과 채권 부문에서 높은 수익률을 달성했다.

성과급은 최근 3년의 운용성과(기준수익률 대비 초과성과)를 5:3:2 비율로 반영하여 산출되며, 2023년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률은 39.9%(기본급 대비) 수준으로 전년대비 11.2%p 하락했다.

기금위는 '해외주식 위탁운용 목표범위 조정(안)'도 심의·의결했다. 해외주식 위탁운용 비중 범위를 기존 55~75%에서 45~65%로 10%p 씩 하향 조정하는 내용이다. 국민연금은 기금의 해외주식 직접운용 역량 강화에 따라 위탁비중을 줄이고 있다.

아울러 샌프란시스코 사무소 설립 추진 현황에 대해 보고 받았다. 샌프란시스코 사무소는 뉴욕, 런던, 싱가포르에 이어 4번째 해외사무소로 북미 서부지역 내 사모 및 실물자산 투자 기회를 확보하고, 실리콘밸리와 인접한 지리적 이점을 활용할 수 있을 것으로 보인다. 기금운용본부는 빠르면 8월부터 현지 업무를 시작할 예정이다.