금융당국이 관행적 무차입 공매도를 벌인 BNP파리바와 HSBC, 수탁 증권사에 265억원에 달하는 과징금을 부과했다. BNP파리바와 HSBC에 대해선 검찰 고발 조치도 이뤄졌다. 2021년 4월 불법 공매도에 대한 과징금 제도 도입 이후 최대 규모의 제재다.
금융위원회 증권선물위원회는 지난 22일 열린 임시 제2차 회의에서 BNP파리바와 HSBC의 장기간 무차입 공매도 주문·수탁을 자본시장법상 공매도 제한 위반으로 판단하고 검찰 고발 및 과징금 265억2000만원 부과 조치를 의결했다.
BNP파리바와 HSBC가 연루된 이번 사건은 금융감독원이 지난 10월 중순 언론에 발표한 내용이다. 이 사건을 계기로 당국은 내년 6월까지 공매도를 전면 금지하고 제고 개선에 착수했다. 글로벌 IB(투자은행)의 관행적 불법 공매도가 적발된 첫 사례이기도 했다.
BNP파리바 홍콩법인은 2021년 9월부터 2022년 5월까지 101개 종목에 대해 400억원 상당의 무차입 공매도 주문을 제출했다.
BNP파리바 홍콩법인은 고객으로부터 매도스왑(TRS) 주문을 접수받고, 사내 A부서가 주식 100주를 소유한 상태에서 B부서에 주식 50주를 대여했다. A부서는 B부서 대여 내역을 입력하지 않고 기존 100주를 잔고로 인식했다. B부서는 대여한 주식 50주를 잔고로 인식, BNP파리바 홍콩법인은 50주를 초과한 150주를 잔고로 인식했다. 이후 150주를 매도해 50주의 무차입 공매도가 발생했다.
TRS 주문일 하루 뒤(T+1일)에는 결제부족수량인 50주에 대한 추가 차입과 대여 주식에 대한 상환을 요청하는 방식으로 T+2일에 정상결제를 완료했다.
증선위는 BNP파리바 홍콩법인이 매도가능 수량 부족을 인지하면서도 외부 사후 차입 및 결제를 지속했다고 판단했다. 무차입 공매도가 지속될 가능성이 있는 점을 충분히 인식 또는 예견할 수 있었음에도 방관한 채 공매도 주문을 제출한 고의성이 있다고 봤다.
BNP파리바 계열인 국내 수탁 증권사에 대해서도 "공매도 포지션, 대차 내역을 매일 공유받고 결제 가능 여부를 확인하는 과정에서 잔고 부족이 지속해서 발생했음에도 원인 파악 및 예방 조치 등을 취하지 않았다"며 중대한 위법 행위를 벌였다고 판단했다.
HSBC 홍콩법인은 2021년 8~12월 9개 종목에 대해 160억원 규모로 무차입 공매도 주문을 제출했다. 고객으로부터 TRS 주문을 접수받으면 차입 가능 여부를 실시간으로 판단하는 시스템을 통해 외부기관으로부터 차입 가능 물량을 확인했다. 이후 차입 가능 수량 한도 내에서 시장에 헤지 주문을 제출했다. 대차 담당자가 헤지 주문이 체결된 만큼 외부기관으로부터 차입을 확정하는 방식의 공매도 후 사후 차입 행위를 벌였다.
증선위는 "공매도 업무 프로세스 및 전산 시스템이 국내 공매도 규제에 부합하지 않는다는 것을 인지했음에도 이를 변경하지 않은 채 공매도 후 사후 차입하는 행위를 상당 기간 지속했다"고 밝혔다.
당국은 건전한 자본시장 확립을 위해 각종 불공정거래 및 공매도 제한 위반 행위에 대해 엄정 대응하겠다는 방침을 재차 밝혔다. 증선위원장인 김소영 금융위 부위원장은 "불법 공매도에 대한 일반 투자자들의 우려를 불식시킬 수 있도록 관련 전산시스템 구축도 적극적으로 추진하겠다"고 강조했다.
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