이 원장은 이날 서울 여의도 금융투자협회 대회의실에서 10개 증권사 및 7개 자산운용사 CEO(최고경영자) 간담회를 열고 이 같은 내용을 논의했다.
이 원장은 "금융시장 내 자본시장의 비중이 증가하고 금융시스템과 연계성이 확대돼 자본시장의 리스크 관리가 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.
먼저 그는 "증권산업의 건전성·유동성 등 리스크 관리에 만전을 기울여야 한다"고 강조했다. 스트레스 상황을 고려한 충분한 유동자금 확보에 유의해야 한다는 얘기다.
그는 "증권사는 단기시장성 차입으로 조달한 자금을 채권에 투자하는 조달과 운용간 미스매칭으로 단기금융시장이 경색될 때 유동성 위기 가능성이 상존하는 만큼 유동성 관리에 주력해야 한다"고 말했다.
또 "금리상승으로 인한 보유채권 손실에 대비해 채권포지션 및 듀레이션 관리 등 건전성도 선제적으로 강화해 나가야 한다"고 설명했다.
글로벌 지수 급락시 ELS(주가연계증권) 자체헤지 마진콜에 대비해 외화유동성 관리를 철저히 할 필요가 있단 설명이다. 2020년 3월 코로나19 펜데믹 초기 발생한 대규모 마진콜 사태의 학습효과에 따른 것으로 풀이된다. 이 원장은 "회사별 외화유동성 보유규모에 따라 비상계획을 적절하게 수립하고 점검해달라"고 당부했다.
그는 PF(프로젝트파이낸싱) 대출채권 등 부동산 자산 부실화 및 채무보증 등 우발채무가 현실화될 수 있단 점도 짚었다. 그는 "유동화증권 차환 리스크에 대해 개별 회사에 맞는 시장충격 시나리오별 스트레스 테스트를 실시하여 대비해야 할 것"이라고 말했다.
아울러 자산운용사는 자금유출입 변동성이 큰 MMF(머니마켓펀드)와 개방형 펀드 중심으로 펀드 유동성 현황을 수시 점검해달라고 당부했다.
내부통제 강화도 언급했다. 그는 "대주주나 계열회사와의 거래나 SPC(유동화전문회사) 등을 이용한 우회거래시 이해상충 소지나 투자자 피해 가능성은 없는지 철저히 점검해 달라"고 했다.
이 원장은 "기업 펀더멘탈과 괴리된 과도한 시장 불안 상황, 증권사, 자산운용사의 건전성 및 유동성 위험, 장단기 자금조달 시장 경색 등에 대해서는 시장상황에 맞춰 시장안정조치가 시행될 수 있도록 정책당국은 물론 업계와도 적극 협의하겠다"고 했다.
이 원장은 이외에도 자사주 매수를 활성화할 수 있도록 개선방안을 검토하겠다고 밝혔다. 또 "시장 불안에 편승한 투자자 피해 유발행위 등은 공매도 조사전담반을 설치하고 불법 공매도 점검 및 조사를 강화하는 등 신속하고 엄중히 조치하겠다"고 말했다.
금감원은 펀드 상시감시체계는 고도화하고 펀드관련 데이터를 통합관리하는 등 사모펀드 시장 감시 체계를 견고히 해 '제2의 사모펀드 사태' 발생을 예방한단 계획이다.
이날 간담회에는 미래에셋 최현만 대표, 한국투자 정일문 대표, 삼성 장석훈 대표, KB 박정림 대표, 메리츠 최희문 대표, 키움 황현순 대표, 신영 황성엽 대표, 이베스트 김원규 대표, SK 김신 대표, JP모간 박태진 지점장 등이 참석했다.
운용사측에서는 신한 조재민 대표, 한화 한두희 대표, 우리 최영권 대표다올 김태우 대표, 마스턴 김대형 대표, DS 위윤덕 대표, 이스트스프링 박천웅 대표 등이 왔다.
[저작권자 @머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지]