삼성자산운용이 KODEX WTI원유선물(H) 상장지수펀드(ETF)의 투자 원본 이상의 손실을 막기 위해 6월물 이외 다른 월물의 원유 선물을 편입했다고 23일 밝혔다.
삼성자산운용은 이날 홈페이지에 "현재 보유하고 있는 원유선물의 가격이 마이너스(-)로 진입할 경우 투자 원금을 모두 잃을 수 있다"며 "운용 방식을 변경해 기초지수 구성종목(현재 기준 6월물)과 다른 월물의 원유 선물을 편입했다"고 공지했다.
그동안 삼성자산운용은 선물 만기가 다가오면 최근원물을 차근원물로 교체(롤오버)해왔다. 그러나 최근 국제 유가 변동성이 커지면서 리스크 관리 차원에서 편입 원월물을 추가했다.
이날 7월물과 8월물을 각각 19.26%, 19.82% 비중으로 담았고, 9월물도 9.42% 비중으로 편입했다. 기존에 담고 있던 6월물 비중은 79.22%에서 32.82%로 줄었고, 20.78%를 차지하고 있던 미국 석유 ETF 'USO'도 18.65%로 비중이 줄었다.
한편 삼성자산운용은 KODEX WTI원유선물인버스(H) ETF에 대해서도 동일한 방식으로 운용 방식을 변경했다. 6월물 이외 7월물, 8월물, 9월물을 담은 것이다.
삼성자산운용은 "이에 따라 기초지수와의 추적오차가 발생할 수 있으며 실시간 추정 기준가(iNAV)와 펀드의 실제 순자산 가치간의 괴리가 발생할 수 있다"며 "유동성공급자(LP)는 실제 구성종목의 움직임을 반영해 호가 제공을 할 예정"이라고 밝혔다.
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