라임자산운용(이하 라임)이 15일 대규모 사모펀드 환매연기 사태와 관련 "라임, 16개 판매회사, 3개 TRS 증권사가 참여하는 '3자 협의체'를 구성하기로 논의 중이며 MOU(양해각서)를 체결할 예정"이라고 밝혔다.
라임은 이날 저녁 입장 자료를 통해 "'환매연기'는 여러 이해 당사자들이 힘을 합쳐 해결하는 것이 필요하다"며 이같이 밝혔다.
앞으로 꾸려질 '3자 협의체'는 펀드의 기준가격 반영 시 발생할 수 있는 문제와 자산회수 및 분배, 개별 자펀드의 운용 등의 사항을 논의할 예정이다.
라임은 현재 상황의 심각성과 투자자산의 불확실성을 감안, 삼일회계법인이 진행 중인 실사결과의 내용을 환매연기된 펀드의 기준가격에 반영할 계획이다. 실사결과 이후 3일 이내에 '집합투자재산평가위원회'를 개최하고 실사결과와 여러 상황을 감안해 자산별 평가가격을 조정한 후 이를 기준가격에 반영한다.
라임은 '기준가 반영'이 최종손실을 의미하는 것은 아니라는 입장이다.
라임은 "평가 이후 각 자산별 실제 회수상황 등에 따라 기준가격이 변동된다"며 "당사는 투자자산의 회수금액을 최대화하기 위해 지난해 11월27일 한 법무법인과 자산관리용역을 체결해 자산회수에 총력을 기울이고 있다"고 설명했다.
펀드실사 결과는 다음달 중순경 나올 예정이다. 라임은 "지난해 11월부터 3개 모펀드와 157개 자펀드에 대해 외부기관인 삼일회계법인의 실사를 받고 있다"며 "삼일은 2월 중순경 최종보고서를 제출할 예정"이라고 밝혔다.
아울러 펀드의 상환스케줄은 3월 중순경 안내한다. 라임은 "자산별 회수스케줄을 재점검해 최종실사보고서 수령 후 1개월 이내에 고객들이 투자금을 언제 지급받을 수 있는지 안내드리겠다"고 밝혔다.
현재 환매연기 된 펀드의 상황도 공개했다.
현재 환매연기 상태인 모펀드는 총 3개로 △국내사모채권에 투자하는 '라임플루토 FI D-1'호 △국내메자닌에 주로 투자하는 '라임테티스 2호' △해외 무역금융 관련 자산에 주로 투자하는 '라임플루토 TF 1호'다.
지난해 9월말 기준 라임의 환매연기 대상 펀드는 고객이 가입한 펀드(자펀드)를 기준으로 157개 펀드, 설정액 1조5587억원이다. 현재 해당 펀드들은 1개 또는 복수의 모펀드를 편입했으며 투자한 모펀드에서 유동성 부족으로 환매가 이미 중단됐거나 중단될 개연성이 있는 펀드다.
일부 언론이 추가 환매연기 대상으로 언급한 코스닥벤처펀드에 대해 라임은 "기존 157개 펀드에 이미 포함돼 있어 새롭게 환매연기 대상에 추가된 것이 아니다"고 밝혔다.
최근 추가환매 연기가능성을 판매사에 통보한 것으로 알려진 '라임 크레딧인슈어드 무역금융펀드(모펀드)'에 대해서는 "(모펀드에) 투자한 16개 자펀드(설정액 2949억원)에서 '환매연기'가 추가로 발생할 가능성이 있어 지난 6일 판매사에 안내를 드린 바 있다"고 밝혔다.
또한 "해당 펀드는 주로 해외에 있는 진성 매출채권에 투자하는 것으로 이 매출채권은 글로벌 보험사의 보험에 가입돼있으며 이외에 여러 기타자산에 동시 투자되고 있다"며 "다만 이 펀드에서 투자한 기타자산(플루토 FI D-1GH, 플루토 TF, P-note)에서 유동성 문제가 생겨 16개 자펀드 중 올해 3월말에 최초 만기가 돌아오는 펀드에서 일부금액의 환매가 지연될 가능성이 있다"고 설명했다.
해당 펀드의 총 판매금액은 약 2949억원이며 이중 환매연기 가능성이 있는 기타자산 투자금액은 약 1200억원이다.
결과적으로 라임이 지난해 9월말 환매연기한 자펀드 개수는 총 157개, 설정액은 1조5587억원이며 추가환매 연기가능성이 있는 자펀드 개수는 16개, 설정액 2949억원이다. 이를 합하면 자펀드 개수 173개에 총 1조6679억원이다. 해당 금액은 고객이 펀드에 가입한 금액 기준으로, 향후 실사결과 정확한 손실예상금액이 산정될 예정이다.
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