씨티은행은 차별화된 자산관리 서비스를 제공을 위해 2015년 하반기부터 모델포트폴리오를 고객들의 자산관리에 도입했다. 2008년 미국 금융위기나 2011년 남유럽 재정위기 때 많은 투자자들이 신흥국에 집중 투자했다가 큰 손실을 입었던 점을 경험 삼아 장기적인 관점의 투자를 돕기 위해서였다.
씨티은행 모델포트폴리오는 씨티의 글로벌 투자전략을 바탕으로 설계되며 변동성이 큰 금융시장에서 고객들이 자산을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 하는데 중점을 뒀다. 특히 과거 금융기관들이 추구했던 수익률 위주의 상품 중심 자산관리 방식에서 벗어나 위험과 수익을 함께 고려하는 포트폴리오 자산관리 방식을 제안하고 있다.
씨티은행 모델포트폴리오는 전세계의 주식과 채권을 투자지역과 신용등급 등에 따라 총 8개의 자산군으로 구분하고 각 자산군별 투자비중을 투자자의 투자성향에 따라 제시해 준다. 자산군별 투자비중은 매 분기별로 시장 상황을 반영해 업데이트된다.
씨티은행은 지난 10월 이후 주식시장이 부진했지만 씨티은행 모델포트폴리오와 세계 주요 지수의 성과를 비교해 보면, 상대적으로 우수한 방어력을 보여주고 있다고 밝혔다. 10월1일~11월30일까지 2개월간 코스피지수는 10.3% 하락했지만 씨티은행의 위험중립형과 적극투자형 모델은 각각 3.9%, 4.8% 하락하는데 그쳤다. 자산군별 상관관계를 이용한 자산배분전략이 특정 자산군에 대한 집중 투자로 인한 위험을 줄여주는 효과가 발생했기 때문이다.
시장 상승기에도 시장 상승을 충분히 반영했다. 지난해 한해 동안 코스피가 21.8% 상승했는데 씨티은행의 위험중립형과 적극투자형 모델도 각각 16.9%, 20.3% 상승했다.
씨티은행은 씨티 모델포트폴리오가 조정 장세에서 증명한 방어력과 상승장에서 보여준 성과 덕분에 2017년말 대비 고객들의 투자금액은 9.5% 증가했다고 밝혔다.
씨티은행은 2019년부터 모델포트폴리오를 표준화된 자산관리기법으로 정착시켜 선진국형 WM자산관리 서비스를 강화할 계획이다. 김지강 씨티은행 WM센터 본부장은 "씨티은행 모델포트폴리오는 시장이 급변동하는 상황 하에서 포트폴리오의 최대 손실 가능성을 감안한 최대하락위험이 반영된 전략적 자산배분모델을 기초로 하고 있다"며 "투자자들이 씨티 모델포트폴리오를 벤치마크로 활용하면 시장이 급등락하는 상황 하에서도 변동성을 줄여줘 장기투자를 하는데 도움을 받을 수 있다"고 말했다.
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