국책은행 자본비율 마지노선, '산은 13%·수은 10.5%'

4일 국책은행 자본확충 TF 첫 회의...금융당국 "구조조정·정책자금 공급 감안해 자본확충 규모 산출"

국책은행 자본확충을 위한 정부와 한국은행간 논의가 4일 시작된다.금융당국은 구조조정 시나리오별로 산업은행과 수출입은행에 필요한 자금 규모를 설명할 예정이다. 금융당국은 산업은행의 최저 자본비율을 13%, 수출입은행은 10.5%로 설정했다.

3일 정부 부처들에 따르면 4일 오후 최상목 기획재정부 1차관 주재로 국책은행 자본확충 테스크포스(TF)가 첫 회의를 개최한다.

한은이 '구조조정 과정에서 적극적 역할을 하겠다'고 선언한 만큼 첫회의임에도 곧바로 본론으로 들어갈 전망이다.

금융당국 고위 관계자는 "산은과 수은의 현황, 구조조정 시나리오별로 자본확충 필요 규모 등을 설명하고 기재부, 한은과 함께 언제, 어떤 방법으로 자본을 확충할 것인지 논의할 것"이라고 밝혔다.

필요 자본규모를 산정하기 위한 산은과 수은의 최소 자본비율은 각각 13%와 10.5%로 정했다. 바젤Ⅲ 자본규제에 따라 맞춰야 할 최소 자본비율이다.

수은은 예금을 받지 않는 만큼 최저준수비율만 충족하는 수준이며 산은은 '시스템적 중요은행(D-SIB)'인 일반 대형 시중은행들보다 1%포인트(p) 낮은 수준이다. 금융당국은 지난해 말 D-SIB을 선정하면서 산업은행은 정부의 손실보존 조항이 있다는 이유로 배제한 바 있다. D-SIB 은행들은 기타 은행보다 자본비율을 1%p 높여야 한다.

금융권에 따르면 산은의 경우 3조원의 여신이 부실화되면 자본비율이 1%포인트 하락하고 수은의 경우 1조5000억원 부실화시 1%p 떨어진다. 산은의 조선과 해운업 익스포져는 약 10조원, 수은은 18조원에 달한다.

작년말 현재 산은의 BIS비율은 14.2%, 수은은 10.0%다. 3월말 기준 수치는 아직 나오지 않았지만 수은의 자본비율은 이미 10% 밑으로 떨어졌고 산은도 1분기 한진해운에만 7000억원의 대손충당금을 적립하는 등 충당금 부담이 증가해 자본비율이 하락한 것으로 추정된다.

구조조정으로 인한 자산부실 뿐만 아니라 앞으로 정책자금 공급 능력도 감안해야 한다. 자금공급이 늘어날수록 위험가중자산이 증가해 필요한 자본 규모도 커지기 때문이다. 산은은 올해 61조원, 수은은 75조원의 자금 공급 계획을 세워놓고 있다. 물론 회수하는 자금도 있어 자금공급 규모만큼 위험가중자산이 늘어나는 것은 아니지만 국책은행 본연의 역할을 원활히 수행하기 위해선 자본 보강이 필요하다.

금융당국 관계자는 "구조조정 시나리오, 정책자금 공급 계획 등을 종합적으로 감안해 어느 정도의 자본확충을 해야 선제적인 구조조정을 할 수 있을지 협의를 통해 정하게 될 것"이라고 설명했다.