리스크 지배구조 핵심은 'CRO' 독립성

[2010 금융강국 코리아]<1부 리스관리 성장의 필수요건②>

국내 은행권에서도 '리스크 지배구조' 개선이 핵심 화두로 떠오른 상태다. 금융감독당국은 지난 달 초 '금융회사 경영지배구조에 관한 법률(가칭)' 제정을 위한 태스크포스(TF)를 구성해 지배구조 개선안 마련에 나섰다. 각 은행들도 리스크 지배구조를 가다듬는 작업을 진행 중이다. 리스크전담임원(CRO)의 지위나 역할, 권한도 강화될 것으로 보인다.

국내은행들은 모두 체계적인 리스크관리를 위해 지주사 이사회 내에 '리스크(관리)위원회'를 소위원회로 두고 있다. 여기에서 전사적 리스크 감내 수준이 결정되고 리스크 한도와 리스크 자본 배분도 이뤄진다. 각 은행별로 그룹사 사장이나 사외이사들이 리스크관리위원장을 맡는다.

아울러 영업부문과 분리된 독립적인 리스크관리 조직이 설치돼 운영되고 있다. 리스크관리 조직의 장인 리스크전담임원들이 이사회에 보고하고 실질적인 의사결정은 리스크관리위원회에서 이뤄진다.

하지만 각 CRO들은 리스크위원회 참여가 의무화돼 있지 않아 실무를 전담하는 경우가 대부분이다. 정기적이고 체계적인 이사회 보고도 아직은 이뤄지지 않고 있다. 대부분 임기가 보장되지 않는 미등기임원(부행장, 부행장보, 본부장)이고 타업무를 겸직하는 사례도 있어 해외 선진은행의 CRO에 비해 영향력이 미미하다.

KB금융지주의 경우 지주사 최고재무책임자(CFO)가 CRO를 겸직하고 있다. KB국민은행의 CRO는 본부장급이다. 신한금융지주는 부행장보(상무)가 CRO를 맡고 있고 신한은행도 부행장보(전무)가 리스크전담임원으로 일하고 있다.

우리금융지주와 하나금융지주는 그룹 CRO가 은행 리스크임원을 겸하고 있다. 우리금융과 우리은행의 CRO는 부행장이, 하나금융은 부행장보(상무)가 리스크업무를 총괄한다.

금융지주사들은 감독당국의 정책방향인 CRO 역할 강화 및 독립성 보장에 맞춰 내부적으로 리스크전담임원들의 권한을 확대하는 쪽으로 논의를 진행하고 있다. KB금융은 겸직 체제에서 단독 CRO를 두는 방안을 검토 중이고 본부장급인 국민은행 CRO를 부행장급으로 격상시키는 논의도 하고 있다.

국민은행 관계자는 "본부장인 CRO가 부행장들로 구성된 리스크관리협의회 의장을 맡아 맡은 역할과 권한을 행사하고 있지만 지위를 격상시키는 방안을 내부적으로 검토하고 있다"고 말했다.

우리은행도 CRO가 업무 연속성을 갖도록 임기를 2년으로 늘렸다. 각 금융지주사들은 장기적으로 CRO를 주주총회에서 선임하거나 해임할 수 있게 등기임원으로 격상시키는 방안도 검토할 계획이다.