포르투갈의 CDS 프리미엄은 4일(현지시간) 32bp 오른 226bp로 확대되며 역대 최고치를 기록했다.
포르투갈은 3일 5억 유로 발행 예정이었던 단기 채권 입찰에서 수요 부족으로 3억 유로 어치만을 발행하는 데 그쳤다. 포르투갈의 자금 조달 능력에 대한 투자자들의 우려가 깊어지며 포르투갈 CDS 급등으로 이어졌다는 분석이다.
포르투갈과 함께 재정적자 우려를 안고 있는 대표적 유럽 국가인 그리스와 스페인의 CDS도 이날 급격히 올랐다. 그리스 CDS는 24bp 벌어진 415bp로, 스페인은 17bp 오른 164bp로 각각 확대됐다.
스페인은 2013년 만기의 25억 유로 어치의 국채 발행을 성공적으로 마쳤음에도, 주변국에 대한 우려가 확산되며 덩달아 CDS가 뛰어 올랐다. 파이낸셜타임스(FT)는 이날 스페인 CDS 급등에 대해 CDS 트레이더들이 스페인의 자금 조달 능력보다 전반적으로 약화된 국가 재정 상태를 우려하고 있기 때문이라고 전했다.
이날 서유럽 15개국의 CDS를 추종하는 마르키트 SovX 지수는 107bp로 사상 최고치를 기록했다.
포르투갈 국가 CDS 급등의 여파로 포르투갈 기업인 포르투갈 텔레콤의 CDS도 30bp 오른 150bp를 기록했다.
에볼루션의 채권 리서치부서 대표 게리 젠킨스는 이러한 현상에 대해 "기업 CDS가 국가 재무 건전성의 영향을 받은 적은 여태까지 한 번도 없었다"며 "기업의 CDS 가격은 더 이상 기업 자체의 재무나 실적만이 아닌 국가 거시경제 상황에도 영향을 받게 됐다"고 말했다.
이날 유럽 국가들의 CDS 급등 여파로 미 증시 S&P500지수는 3.11%, 나스닥은 2.99% 급락했다.
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