"시중은행,1년미만 실질 외화유동성비율 64%"

한신정평가, 실질만기 감안하면 외화유동성 비율 7억불 부족

이 기사는 03월27일(10:38) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

국내 시중은행의 외화유동성이 실제 지표에 비해 크게 미흡한 것으로 나타났다. 유동성 외화자산의 대부분이 사실상 만기가 되더라도 회수가 어려운 고정화 자산이기 때문이다.

반대로 은행 외화차입금의 대부분은 만기가 매우 짧은데다 상당부분 상환을 해야 하고 글로벌 신용경색이 다시 심화될 경우 만기연장이나 장기차환이 어렵다.

한신정평가가 6일 발표한 바에 따르면 국내 7개 시중은행(국민, 신한, 우리, 하나, 외환, 제일, 씨티)의 자산·부채 현황을 조사한 결과 실질 만기를 감안한 1년미만 조정 외화유동성비율은 64%에 불과한 것으로 나타났다. 가장 양호한 은행의 조정유동성 비율도 80.8%에 그쳤고 가장 미흡한 은행은 52.9%였다.



조정 유동성외화자산에서 조정유동성외화부채를 뺀 유동성갭은 1년미만에서 총 6억7000만달러의 부족을 나타냈다. 가장 양호한 은행이 7000만달러 부족했고 가장 미흡한 은행은 1억9000만달러 부족했다.

1년미만 유동성 부족액은 전체 은행 외화차입금의 14.1%, 전체 외화대출채권의 7.7%에 달한다. 외화대출을 7.7%를 회수하거나 외화차입금의 14.1%를 장기로 전환해야 한다는 얘기다.

이강욱 한신정평가 책임연구위원은 "조정 유동성 자산부채 차이가 상환재원의 부족을 뜻하는 것은 아니지만1년미만 외화 조정 유동성 부채가 자산을 상회하는 만큼 은행들은 근본적인 유동성을 관리하기 위해서 7억달러의 장기조달이 필요한 상황"이라고 밝혔다.

이 같은 분석 결과는 단순한 지표상 나타난 외화유동성 수준과는 상당한 차이를 보이고 있다. 실제로 지난해말 현재 외화유동성 비율은 7개 시중은행 모두 금융감독원 지도비율인 85%를 상회했다. 또 실질만기를 감안하지 않고 유동성분석 대상 외화자산과 부채를 비교하면 1년미만 유동성갭이 233조의 잉여를 나타내, 오히려 은행의 외화유동성이 풍족한 것으로 나타났다.