시중은행 BIS비율 '최악상황' 와도 8.9%

한신정평가 스트레스테스트..부실여신 54조로 5배 증가

이 기사는 03월27일(09:09) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

현재의 경제위기가 장기화된다면 국내 7대 시중은행의 부실여신이 최악의 경우 현재의 6배인 54조원에 이를 것으로 예상됐다. 그러나 이같은 상황에서도 자본확충펀드의 추가 지원을 감안하면 시중은행의 BIS자기자본비율은 8.9% 수준으로 비교적 양호한 수준을 유지할 수 있을 전망이다.

한신정평가는 26일 여의도 사학연금회관에서 ‘2009년 제2차 NICE 신용평가 포럼’를 열고 국내 7개 시중은행을 대상으로 한 시나리오 테스트 결과를 발표했다. 분석 대상은 국민은행·신한은행·우리은행·하나은행·외환은행·SC제일은행·씨티은행이다.



테스트 결과 최악의 시나리오(여신성장성 5%, 추가부실 발생비율 5%)에서 7대 시중은행의 고정이하여신은 지난해말 9조1000억원에서 54조8000억원으로 증가하고, 고정이하여신 비율은 1.2%에서 6.6%로 상승하는 것으로 나타났다.

경기침체가 장기화될 경우 비교적 현실성이 있는 시나리오(여신성장성 5%, 추가부실 발생비율3%)일 경우에는 고정이하여신이 35조9000억원으로 늘고 고정이하여신비율이 4.4% 수준으로 상승하게 된다.

추가 자본확충이 없을 경우 최악의 시나리오에서 7대 시중은행의BIS비율은 지난해말 평균12.6%에서 7.8%수준으로 대폭 하락할 전망이다. 그러나 7대 시중은행들이 자본확충펀드에 신청한 8조원의 지원을 감안할 경우 BIS비율은8.9%수준에서 유지될 수 있을 전망이다. 자본확충펀드에는 국민·신한·우리은행이 각 2조원을 신청했고, 하나은행이 1조5000억원, 외환은행이 5000억원을 신청했다.

다만 은행별 건전성 악화 정도에는 상당한 차이가 있을 전망이다. 건설·부동산·조선 등부실이 우려되는 업종비중이 높거나 여신이 중소기업에 편중된 은행의 경우 추가 부실이 급속히 늘어날 수 있기 때문이다.

한편 한신정평가는 스트레스테스트에서 총 여신 증가율을 2%와 5%, 차주별 여신은 현재의 비중이 유지된다고 가정했다. 기준업종의 추가 부실 발생비율은 1%, 3%, 5%로 산정했다. 조선·건설·부동산업종에는 부실 가중치를 10%, 중소기업에는 부실가중치를 50%씩 추가 부여 했다.