한국지주 헤지펀드, 금융위기 속 70% 수익

설립 10개월 수익률 14%, 환차익 포함 70%

한국투자금융지주가 설립한 헤지펀드인 케이아틀라스(K-Atlas)가 글로벌 금융위기 와 헤지펀드의 부진 속에서도 호성적을 거뒀다.

한국금융지주는 K-Atlas 헤지펀드가 설립 10개월인 지난해 11월말 기준으로 원화환산시 70%(미 달러화 기준 14.33%)의 운용수익률을 기록 중이라고 7일 밝혔다.

K-Atlas는 출범당시(지난해 3월) 이후 경기순환 민감주들이 고평가된 점을 이용해 고평가 주식에 대한 과감한 매매(롱숏, Long-short) 전략을 펼쳤다고 설명했다.

또 각국의 공매도 금지로 인한 제약이 있었지만 롱포지션(매수)을 줄이거나, 지수선물을 사용하는 등의 방법으로 리스크 관리에 나섰다고 밝혔다. 건설,해운,조선,화학 등 경기 민감주에 대한 숏포지션(매도)과 통신주 등 내수위주의 방어적인 주식에 대한 롱포지션도 호성적의 기반이 됐다.

한국금융지주는 K-Atlas가 주식, 채권, 환율 등 다양한 자산에 대한 매매 전략으로 시장 급등락에도 불구하고 상대적으로 안정적인 연 12~15%의 수익을 투자자에게 제공할 수 있음이 나타났다고 설명했다.

K-Atlas 데이비드 전 CIO(최고투자책임자)는 "내년에는 에쿼티에 초점을 맞춘 아시아 롱숏펀드를 만들 예정으로 올해보다 좀 더 공격적인 투자전략을 구상 중"이라고 밝혔다.

그는 "올해 실적을 바탕으로 해외 기관 투자자를 중심으로 자금을 모집할 예정”이라고 향후 계획을 밝혔다. 데이비드 전은 멕시코, 한국의 외환위기시 해당국 정부에 다양한 조언으로 이머징국가 전문가로서의 역량을 인정받아 왔다.

K-Atlas는 지난해 2월 세계적인 헤지펀드사인 아틀라스 캐피탈 매니지먼트와 합작으로 싱가포르에 설립된 한국금융지주 자회사다.

K-Atlas는 주로 이머징 마켓에 투자를 하며, 시장 상황에 관계없이 연 12~15% 수준의 절대 수익률(Absolute return) 상품을 비롯하여 연 30% 이상의 고수익을 추구하는 상품까지 다양한 상품 라인업을 구축하고 있다.

한국금융지주는 한국투자증권, 한국투자운용, 한국투자밸류운용 등 계열사가 보유한 국내 금융시장 운용노하우에 케이아틀라스의 수익-위험관리 시스템을 접목시켜 자통법이 추구하는 글로벌 경쟁력을 조기에 갖춘다는 계획이다.

또 한국금융지주는 국내 헤지펀드 시장을 주도할 수 있는 새롭고 창의적인 투자상품을 출시한다는 계획도 갖고 있다.