씨티, SIV부실자산 인수·펀드 폐쇄..주가폭락

수억달러 추가손실 전망..은행권 CDS 스페레드 일제 급등

씨티그룹이 자회사의 부실자산을 인수하고 부실화된 산하 헤지펀드를 폐쇄한다는 소식으로 주가가 폭락하고 있다.

19일(현지시간) 뉴욕증시에서 오후 3시10분 현재 씨티그룹 주가는 전날에 비해 19%이상 떨어진 6.74달러에 거래되고 있다. 이는 1995년 이후 가장 낮은 수준이며 하루 하락폭으로는 1987년 주가 대폭락 당시 이후 최대인 것으로 알려졌다.

씨티그룹은 이날 자사가 자문을 담당했던 7개의 그룹 계열 구조화투자회사(SIV)로부터 174억달러의 자산을 매입할 것이라고 발표했다. 이로 인해 씨티그룹 자산 부실화
우려가 커지면서 주가가 폭락하고 있다.

SIV는 저금리로 단기채권을 발행, 자금을 조달해 고수익의 장기자금에 투자해왔다. 금융시장 호황기에는 은행들이 장부가치에 위험을 반영하지 않으면서 자산을 늘리는 수단으로 널리 활용했다. 그러나 신용경색으로 단기 자금 조달 길이 막히면서 만기 불일치로 인한 유동성 압박과 자산 부실화를 겪게 됐다.

앞서 씨티그룹은 지난해 12월 씨티그룹은 SIV의 자산 부실이 심각해지면서 490억달러에 달하는 SIV 자산을 자사 장부가치에 반영할 것이라고 발표한바 있다. 이후 SIV자산을 지속적으로 처분해왔으나 남은 174억달러어치의 자산은 씨티가 직접 매입하기로 한 것이다.

씨티그룹은 자산매입을 위해 3억달러의 비용이 추가로 소요될 것이라고 밝혔다.

이같은 소식이 전해지면서 씨티의 미 국채수익률 대비 신용부도스와프(CDS) 스프레드는 전날 240bp(2.4%)에서 325bp로 하루만에 85bp 급등했다.
씨티뿐 아니라 모건스탠리, 뱅크오브 아메리카, 와코비아 등 주요 은행들의 CDS 스프레드 역시 일제히 최소한 15bp 이상 상승했다.

씨티그룹은 또 이날 계열 헤지펀드인 코퍼리트 스페셜 오퍼튜니티즈 펀드를 청산할것이라고 밝혔다. 이 펀드는 지난 10월 한달간 자산가치가 50%이상 하락한 것으로 알려졌다. 씨티는 앞서 지난 2월 한때 자산규모가 40억달러에 달했던 이 펀드 고객들의 환매를 중단한 바 있다.

현재 이펀드의 가치는 6000만달러로 줄어든 상태이다. 펀드 투자자들은 원금의 10% 정도밖에 돌려받지 못할 것으로 알려졌다.
이 펀드를 살리기 위해 자금을 지원했던 씨티그룹은 수억달러의 손실을 입을 것으로 전해졌다.