치솟는 한국 신용위험, CDS프리미엄 560bp

520/600bp까지 거래.."러시아·이머징마켓 신용위험 촉각"

이 기사는 10월23일(09:17) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

우리나라의 대외신인도를 나타내는 5년만기 외평채 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 뉴욕장에도 큰 폭으로 올라 거래됐다.

아시아장에서 500bp 프리미엄까지 거래된 이후 뉴욕장에서는 사자와 팔자 중간값 기준으로 560bp선까지 호가가 나왔다.

23일 블룸버그에 고시된 22일 한국물 5년 CDS 프리미엄 종가는 488bp로 전일대비 89bp 급등했다. 그러나 실제 거래된 수준은 이보다 훨씬 높았다.

아시아 장에서 장 중한 때 500bp 위로 치솟한 CDS 프리미엄은 이후 소폭 하락해 465-490bp으로 거래를 마쳤지만 뉴욕장으로 옮겨 다시 상승했다.

뉴욕장에서는 사자와 팔자 호가가 520bp와 600bp선(중간값 560bp)까지 상승했다고 역외 금융시장 관계자들은 전했다. 이에 따라 일부 신용파생거래 계약의 청산 및 대출 상환 가능성 등이 제기되고 있다.

CDS프리미엄 상승과 함께 역외차액결제선물환(NDF) 1개월물 환율은 1400원대로 상승했다. 마감가는 1407.50원으로 거래를 마쳤다.

시장참가자들의 관심은 러시아와 이머징마켓으로 향하고 있다. 러시아의 경우 일부 루불화 채권의 디폴트 가능성이 제기되고 있다. 러시아의 CDS 프리미엄은 765.4bp(불름버그 호가 기준)에서 22일에는 946.7로 하루만에 181.3bp나 상승했다.