금감원 "연말부터 투자국 리스크 별도 관리해야"

국가별 신용등급 정기적으로 평가해 한도 조절

올 연말부터 금융회사들은 투자 국가의 신용도를 정기적으로 평가하고 국가별 위험(익스포저) 한도를 설정·운용해야 한다. 또한 국가 리스크를 계량적으로 인식해 그에 상응하는 자기자본을 유지해야 한다.

금융감독원은 17일 금융회사의 해외진출이 활발해 지고 외화자산이 증가함에 따라 국가리스크를 별도로 관리하도록 리스크 검사 매뉴얼을 개편할 계획이라고 밝혔다. 금감원은 9월에 리스크 검사 매뉴얼을 개편하고 연말부터 적용할 방침이다.

금감원 관계자는 “해외 경제·사회·정치적 상황 변동이 국내 금융회사의 건전성에 영향을 주고 있다”며 “하지만 국내 금융회사들은 국가 리스크 관리 중요성에 대한 인식이 부족하다”고 지적했다.

은행의 외화자산은 지난해 3월말 89조4000억원에서 1년 만에 116조9000억원으로 30.7% 증가했다. 이는 같은 기간 총자산 증가율 20%를 뛰어 넘는 것이다. 은행들이 국내보다는 해외로 눈을 많이 돌렸다는 의미다.

금감원은 우선 국가리스크 개념을 재정립했다. 국가리스크에는 대출·유가증권·외환·파생상품 등 국외 신용위험도 뿐만 아니라 해외 자회사 투자 외국업체와의 아웃소싱 계약 등을 모두 포함된다.

특히 국내 고객과의 거래에서도 차주 또는 보증인의 신용도, 담보물의 가치 등이 외국의 상황에 따라 영향을 받을 경우 이를 포함해야 한다.

또 금융회사들은 정기적으로 국가신용도를 평가하고 국가별로 위험 한도를 설정, 운용하도록 했다. 국가별 신용등급은 최소 1년에 1회 이상 주기적으로 평가해야 한다.

이 관계자는 “국가별로 한도 관리시스템을 구축하고 필요시에는 사업부문별·거래상대방 유형별·통화별 한도 등을 관리하도록 했다”며 “최근 미국 등 선진국의 금융시장도 불안한 만큼 우량 국가에 대해서도 국가별 신용공여한도를 설정하는 방안도 고려하고 있다”고 설명했다.

이와 함께 국가 리스크를 계량적으로 인식해 상응하는 자기자본을 유지해야 하도록 했다. 상대적으로 해외 투자가 많은 금융회사는 다소 부담이 늘어날 전망이다.