이 물량의 대부분은 증권사의 비차익거래 매수세로 흡수됐다.
10일 프로그램 차익거래는 2400억원 순매도, 비차익거래는 5076억원 순매수로 장을 마쳤다.
오후 3시 동시호가로 돌입한 시점에서 프로그램 차익거래가 3372억원 순매수였기 때문에 동시호가 동안 쏟아진 매수차익잔고 물량이 5770억원에 달한다는 추정이 가능하다.
반면 6억원 순매도로 정규시장 거래를 마쳤던 비차익거래는 5076억원으로 급증했다. 선물과 옵션 거래를 수반하지 않고 15개 종목 이상을 동시에 사는 프로그램성 매수세가 5000억원 등장한 게 된다.
거래주체별 동향을 보면 오후 3시 현재 증권이 +260억원, 투신이 -783억원이었다.
동시호가 집계후 동향은 증권이 +6165억원, 투신이 -6507억원으로 확정됐다.
투신권이 프로그램 매수차익잔고 물량을 털어내고 증권사가 물량의 대부분을 받아낸 것이다.
이날 옵션만기일을 맞아 프로그램 매물이 4000억원 정도 될 것이라는 것은 시장 컨센서스였다.
결국 증권사가 프로그램 거래를 통해 5000억원에 달하는 주식을 쓸어담았다 게 핵심이 된다.
증권사의 한 연구원은 "선물 리버셜(선물 매도+합성선물 매수) 포지션을 미리 구축해 놓은 뒤 옵션 만기로 합성선물 포지션이 사라지고 선물 매도 포지션만 남은 상태에서 동시호가 때 주식을 매수하면서 매수차익잔고(주식 매수+선물매도) 포지션이 확정됐다는 추정이 가능하다"면서 "동시호가 매물을 받아낸 증권사는 외국계일 가능성이 높으며 ETF 설정을 위한 물량 확보일 가능성을 배제할 수 없을 것"이라고 말했다.
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