위기 몰린 美헤지펀드, 주주에게 'SOS'

단기부채 압박 캐링톤, 2억불 자금 지원 요청

미국의 헤지펀드인 캐링톤 캐피탈 매니지먼트가 은행으로부터 빌린 자금을 갚기 위해 투자자들(주주)에게 2억달러의 지원을 부탁했다고 영국파이낸셜타임스가 24일 보도했다. 캐링톤 캐피탈은 10억달러 규모이며 모기지 투자를 전문으로한다.

미국의 서브프라임 대출업체인 뉴 센추리가 주요 주주로 있다.

캐링톤 캐피탈은 투자자들에게 신형 우선주를 발행하면서 18%의 금리를 제공하겠다고 밝혔다. 여기서 조달한 자금으로 일부 은행 대출을 상환하겠다는 취지다.

캐링톤은 투자자에게 보낸 서한에서 "우리는 씨티그룹이나 JP모간과 같은 RP시장 파트너와 전반적으로 좋은 관계를 유지하고 있다"면서 "그러나 단기 부채의 상환을 매우 걱정하고 있다"고 설명했다.

캐링톤이 신규 자금 조달에 나선 이유는 단기자금 조달 창구인 환매조건부채권(RP)시장의 경색 때문이다. 베어스턴스가 유동성 위기에 몰린 이유중 하나도 RP시장을 통한 자금조달이 갑자기 막혔기 때문이었다.

은행들은 모기지 증권 가격이 급락하자 헤지펀드들에게 대출금에 대한 마진콜 압박을 강화하고 있다. 현금을 더 쌓지 않으면 담보로 받은 모기지증권을 헐값에라도 매각할 수 밖에 없다고 위협하는 상황이다. 은행들의 요구를 들어주지 못한 헤지펀드는 유동성 위기에 몰려 청산 위기로 내몰리고 있다.

캐링톤은 고객의 환매를 금지하고 있다. 당장 부채 상환이 우선이기 때문이다.