100억달러 규모의 골드만삭스의 글로벌 알파 펀드는 지난 11월 6% 하락하며 올들어 지금까지 모두 37%의 손실을 기록했다. AQR의 40억달러 규모 앱솔루트 리턴 펀드도 지난 11월 11%의 손실을 입었다. 헤지펀드들의 손실은 퀀트 펀드 뿐만 아니라 주식형 펀드들에게서도 나타났다. 랩터 펀드의 경우 11월 3.1%의 손실을 기록했고, 올들어 8.5%의 손실을 기록했다.
이처럼 헤지펀드들의 손실이 커진 것은 금융 시장 변동성이 크게 확대됐기 때문이다. S&P500 지수가 지난 11월 1% 이상의 등락률을 기록한 날이 12거래일에 달했을 정도로 변동성이 확대되면서 투자 방향이 더욱 갈피를 잡기 어려워졌다. 10월에는 S&P500지수가 1% 이상의 등락률을 기록한 거래일수는 4일에 불과했다. 로이터 제프리 CRB 상품가격지수도 지난달 1% 이상 등락률을 10번이나 기록했다.
스위스 소재 헤지펀드인 체다 파트너스 인베스트먼트 매니지먼트의 회장인 필리페 보네포이는 "많은 헤지펀드 매니저들이 주식, 채권, 외환, 상품 등 다양한 시장에서 변동성이 확대되면서 포지션을 잡기 매우 어려워졌다"고 지적했다.
시카고 소재 헤지펀드리서치가 집계하는 HFRI지수에 따르면 지난 11월 전세계 헤지펀드들은 1.4%의 손실을 기록했으며, 올해 전체로는 10.2% 수익률을 기록했다.
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