시장리스크기준 자기자본비율 산출은행 확대

‘은행업감독업무 시행세칙’ 개정

내년 1월부터 시장리스크기준 자기자본비율을 산출해야 하는 은행이 현재 10개에서 최대 16개까지로 확대될 전망이다. 또한 시장리스크 측정시 보유 채권의 신용등급에 따라 적용하는 위험가중치가 보다 세분화된다.

금융감독위원회는 9일 현재 시행중인 시장리스크 기준 자기자본비율 산출기준을 내년 1월 신BIS협약에서 정한 바에 따라 변경하기 위해 ‘은행업감독업무 시행세칙’을 개정했다고 밝혔다.

개정안에 따르면 우선 시장리스크 기준 자기자본비율 산출대상 은행이 일별 주식·채권 거래규모가 총자산의 10% 또는 1조원 이상에서 5% 또는 1000억원 이상으로 확대된다. 이에 따라 현재 10개인 시장리스크 기준 자기자본비율 산출 대상은행은 제주은행 등 일부 지방은행을 제외한 모든 은행으로 확대된다.

금감원 관계자는 “최종 산출대상은 내년 3월말에 확정된다”며 “현재 2개 은행정도가 제외될 것으로 전망돼 총 16개 정도가 될 것”이라고 설명했다.

아울러 채권의 신용등급에 따라 적용하는 위험가중치가 현행 5단계에서 13단계로 보다 세분화된다. 현재 정부채권은 위험가중치를 0%로 일률 적용했지만 앞으로는 신용등급과 만기에 따라 위험가중치를 0~150%까지 차등 적용하게 된다.

비우량채권 역시 위험가중치를 100%로 동일하게 적용했지만 내년 1월부터는 신용등급에 따라 위험가중치가 150%(BB- 미만)까지 확대된다.