국채선물 시장에서는 외국인과 은행간의 포지션 교체 양상이 나타났지만 투신사와 선물사 등의 매도세가 실렸다.
2년물 통안증권 입찰은 응찰 예정액을 채웠지만 낙찰금리가 전날 종가보다 3bp 가량 높게 결정돼 시장 심리를 악화시켰다.
스왑베이시스(통화스왑-이자율스왑)는 나흘만에 축소세로 전환했다. 특히 1년물 통화스왑(CRS) 금리가 급등해 사흘만에 -120bp 대로 올라섰다. 이자율스왑(IRS)는 채권에 비해 오퍼 압력이 강해 금리 상승세가 제한됐다.
금통위 경계감↑..수급만 우호적
-9월 생산자 물가 전월대비 0.7% 상승, 13개월만에 최고..계절적 요인 및 원자재 가격 상승 영향
-소비자 기대지수 103.2로 전월대비 0.2포인트 상승..고유가로 소비심리 회복속도는 주춤
-통안증권 2년물 입찰, 응찰 2.67조, 낙찰액 2.5조원(5.57%)..전액 낙찰됐지만 전일 민평 대비 4bp 높은 수준.
-한은, 유동성 지표 하루 연기, 채권시장 한 때 긴장
-10월 금통위 경계감도 고조.."한은, 인플레 등의 이유로 긴축 스탠스 유지할 것"
-국채 공급 감소로 지표금리 하락할 여지 있지만, 수요는 적극적이지 못해.
-국채선물, 은행과 외국인의 포지션 교체 양상.. 증권사는 저평 지속에 따른 대차거래 유입 추정.
본드스왑 확대 지속..스왑베이시스는 축소
-IRS 중단기 기간물 오퍼 강하게 실리며 금리 상승폭 제한..본드스왑 스프레드는 전일대비 2bp 가량 확대
-지난주는 역외의 리시브, 최근은 외국계은행의 리시브 수요가 많은 것으로 추정.
-국내은행들은 주로 비드 거래에 나선 양상..현 레벨 감안하면 본드스왑 추가 확대는 주춤할 듯.
-스왑베이시스는 나흘만에 반락..한은, FX스왑 시장 개입 가능성도 제기.
-전날 역외 투자자들의 NDS 페이 수요도 지속된 듯.
외국계은행 스왑딜러는 "지난주에 역외투자자들이 리시브로 상당수 들어왔고, 최근에는 외은지점들의 리시브가 많다"며 "본드스왑 포지션 정리와 최근 본드스왑 거래 물량 축소에 기인하는 것 같다"고 말했다.
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