16일 한국채권평가에 따르면 이번주 ABS 발행은 오는 18일 예정된 대우캐피탈오토제사십이차유동화 단 한건이다. 18개의 트렌치로 구성돼 있고 금액은 총 1440억원이다.
발행금액의 23%가 후순위로 이루어져 있고 농협중앙회가 340억원 한도로 신용공여 약정을 했다. 한기평과 한신평으로부터 AAA 등급을 받았다.
대우캐피탈오토제사십이차유동화의 발행스프레드는 지난 8월에 발행된 제사십일차유동화보다 6~16bp 올랐다.
ABS 거래는 찾아보기 어려워졌다. 지난주 거래규모는 770억원에 그쳤고, 전주대비 20% 줄었다. 그나마 도로공사와 토지공사가 발행한 ABS가 전체 거래의 78%를 차지했다.
지난주 최대 이슈였던 프라이얼리빙유동화(PF-ABS) 상환 실패는 기초자산인 서륭디엔씨의 대출채무 350억원 전액을 대주건설이 자체 자금으로 상환하기로 하면서 일단락이 이루어졌다.
채권평가사 관계자는 그러나 "PF-ABS에 대한 신용위험이 부각되면서 향후에도 발행과 거래에 대한 경계감이 지속될 가능성이 높아졌다"고 지적했다.
한편 CDO(부채담보부증권)인 에프엔스타5차1-19는 전액 콜 행사가 확정됐고 은행 NPL(무수익여신) ABS인 케이비7차유동화1-9 역시 전액 콜 행사가 확정됐다.
[저작권자 @머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지]