13일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 골드만삭스는 글로벌 알파의 8월 수익률이 마이너스 22.5%로 최대 월간 하락률을 기록했다고 발표했다. 최고점에 달했던 지난해 3월 대비로는 44% 하락했다.
골드만삭스는 신용 경색이 심화한 이후 엔캐리 트레이드가 청산되면서 환차손이 8.7%에 달했다고 밝혔다.
엔화를 매도하고 호주 달러를 매입했으나 지난달 호주 달러가 엔화에 대해 6% 하락하면서 손실을 입었다는 설명.
골드만삭스는 주가 급락으로 인한 손실은 4.7% 수준이라고 덧붙였다.
글로벌 알파는 골드만삭스의 또다른 헤지펀드인 '글로벌 에쿼티스 오퍼튜니티스'와 같은 퀀트 펀드로 신용 경색이 불거지며 허점을 드러냈다.
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