금융감독원 전경/사진=뉴스1
올 상반기 ELS 발행액은 18조3000억원으로 전년 동기 대비 16.4% 줄었다. 직전 반기 대비로는 55.3% 감소했다. 원금비보장형 ELS 발행액은 전년 동기 대비 감소했는데 HSCEI 지수 기초 ELS 손실에 따른 투자수요 위축 등으로 인한 영향이라는 설명이다.
주요 기초자산별 발행액은 코스피200이 7조6000억원으로 가장 많았다. 기초자산으로서 주요 해외지수의 활용도가 낮아지면서 S&P500, 유로스톡스(EuroStoxx)50 기초 ELS 발행 비중이 코스피200 비중을 밑돌았다.
한편 상반기 ELS 전체 상환액은 32조9000억원으로 전년 동기 대비 30% 늘었다. 직전 반기 대비로는 15.6% 줄었다. 상반기 만기상환(17조2000억원)의 경우 HSCEI 기초 ELS의 만기도래가 상반기에 집중돼 전년 동기 대비 126.3% 증가했다.
지난 6월말 ELS 발행잔액은 50조7000억원으로 지난해 12월말 대비 24.3% 감소했다. 원금비보장형 ELS 잔액은 16조1000억원으로 지난해 12월말 대비 54.9% 감소했는데 이는 HSCEI 지수 기초 ELS의 만기상환이 올 2분기에 집중된 영향이라는 설명이다.
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주요기초자산별 발행잔액은 S&P500 기초 ELS가 13조원으로 가장 많았다. S&P500, 코스피200, 유로스톡스50 기초 ELS의 발행잔액은 지난해 6월말 이후 꾸준히 감소했다.
/자료제공=금융감독원
6월말 파생결합증권 잔액(80조5000억원) 중 자체헤지 규모는 53조9000억원으로 지난해 6월말 대비 2조8000억원 감소, 비중(67%)은 8.1%p 증가했다. ELS의 자체헤지 규모는 40조6000억원으로 지난해 6월말 대비 2조8000억원 감소했으나 비중은 14.4%p 증가한 80.2%를 기록했다.
6월말 기준 파생결합증권 발행자금 운용자산(헤지자산)의 평가금액은 85조8000억원으로, 부채평가액을 6조1000억원 초과했다. 부채평가액은 파생결합증권 발행가액의 월말 평가잔액 등을 말한다.
올 상반기 투자자들의 투자손익률은 ELS의 경우 연 -7.3%로 전년 동기 대비 13.7%p 감소했고, DLS는 연 2%로 전년 동기 대비 0.9%p 감소했다. 올 상반기 HSCEI 기초 ELS의 만기도래 집중으로 손실이 확정됨에 따라 ELS 투자손익률은 전년 동기 대비 이익에서 손실로 전환했다. 상반기 중 증권사의 파생결합증권 발행 및 운용 손익은 3712억원으로 전년 동기 대비 21억원 감소했다.
6월말 녹인(손실 발생 기준) 발생 파생결합증권은 7000억원으로 전체 파생결합증권 잔액의 0.8% 수준이고 전액 ELS에서 발생했다. 노인 발생 HSCEI 기초 ELS 중 5조2000억원이 상반기에 만기상환돼 6월말 기준 잔액은 지난해 12월말 대비 10.2%다.
금감원은 파생결합사채 발행현황, 파생결합증권 투자자 손실 가능성 등에 대한 모니터링 및 투자자 위험고지를 강화할 방침이다.