코리아 밸류업 지수 개요/그래픽=이지혜
한국거래소는 코리아 밸류업 지수 구성종목 및 선정기준을 24일 발표했다. 삼성전자 (63,200원 ▲600 +0.96%), 현대차 (253,000원 ▲4,000 +1.61%), 신한지주 (56,400원 ▲600 +1.08%), 셀트리온 (205,500원 ▲500 +0.24%) 등 업종 대표 종목들이 포함됐고 밸류업 공시를 제출한 메리츠금융지주, 미래에셋증권, 키움증권, DB하이텍, 우리금융지주 등도 포함됐다. 거래소는 전산 테스트가 완료되는 오는 30일부터 실시간 지수를 제공할 예정이다.
밸류업 지수는 1000포인트를 기준 지수로 삼는다. 기준 시점은 올해 1월2일로 지수 상품화를 위해 2019년 6월부터 5년치 소급 지수를 제공할 예정이다. 과거 시뮬레이션 결과 밸류업 지수의 최근 5년, 3년, 1년 수익률은 각각 43.5%, -7%, 12.5%다. 같은 기간 33.7%, -16.5%, 4.3% 수익률을 기록한 코스피200보다 성과가 좋았다. 밸류업 지수의 주요 투자지표를 보면 PBR 2.6배, PER(주가수익비율) 18.4배, ROE 15.6%, 배당수익률 2.2%, 배당성향 23.9%다.
밸류업 공시 기업은 특례를 적용했다. 기준을 충족한 메리츠금융지주,키움증권, DB하이텍이 기본적으로 지수에 편입됐고 현대차와 신한지주, 우리금융지주, 미래에셋증권은 공시 특례로 구성종목에 포함됐다. 콜마홀딩스 (7,880원 ▼80 -1.01%)와 에프앤가이드 (38,450원 ▲8,850 +29.90%), 에스트래픽 (5,940원 ▼40 -0.67%), 디케이앤디 (3,545원 ▲90 +2.60%), DB금융투자 (5,810원 ▼180 -3.01%)는 최소 요건을 충족하지 못했다. 내년 6월 정기 변경부터는 밸류업 표창 기업에 대한 특례 편입을 적용한다. 공시 이행 여부에 따른 인센티브 또는 패널티도 부여한다. 연 평균 종목 교체율은 21.2%, 턴오버 비율(교체종목 시총을 전체 구성종목 시총으로 나눈 비율)은 14.5%로 설정했다.
올해 11월 중 밸류업 지수 선물과 상장지수펀드(ETF) 상장이 이뤄질 예정이다. 거래소는 금융투자업계 수요에 기반해 다양한 지수를 순차적으로 개발할 방침이다.
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거래소 관계자는 "주요 자산운용사 대상 ETF 수요 조사 결과 10곳 내외 참여가 기대된다"며 "저평가주, 중소형주 등 대상 밸류업 지수 개발 수요도 존재하는 것으로 파악했다"고 밝혔다.