AI에 진심인 현대캐피탈, H-AI로 '인격지능'을 꿈꾸다

지난달 25일 캐나다 밴쿠버에서 열린 AAAI에 참석한 현대캐피탈은 '설명 가능한 AI 대출심사 모델링을 위한 최적화 방법론 연구 및 적용사례' 논문을 발표해 혁신적 인공지능 응용상을 탔다./사진제공=현대캐피탈

현대캐피탈이 세계 최고 권위를 자랑하는 인공지능(AI) 학술단체인 국제인공지능학회(AAAI)에서 2년 연속으로 '혁신적 AI 응용상'을 받았다. 금융사 중 2년 연속 수상한 기업은 현대캐피탈이 세계에서 유일하다.

현대캐피탈, 글로벌 빅테크 제치고 2년 연속 수상 쾌거

지난달 25일 캐나다 밴쿠버에서 열린 AAAI에 참석한 현대캐피탈은 '설명 가능한 AI 대출심사 모델링을 위한 최적화 방법론 연구 및 적용사례' 논문을 발표해 혁신적 AI 응용상을 탔다. 1989년 제정된 혁신적 AI 응용상은 AI 기술을 실제 상품과 서비스에 적용해 성과를 거둔 프로젝트에 주어진다. 그동안 알리바바·IBM 등 글로벌 빅테크가 수상하는 경우가 일반적이었지만 지난해와 올해는 현대캐피탈이 수상의 쾌거를 안았다.

논문을 발표한 현대캐피탈 리스크모델링팀 담당자는 "기존엔 대출심사 시 필요한 고객의 신용등급을 평가하기 위해 '통계적 예측 모델링'이라는 전통적인 기법을 활용했다"며 "이후 머신러닝 기법을 적용한 AI 솔루션을 활용하면서 신용등급 평가가 더 정교한 수준으로 진화했지만 최종 단계에선 결국 신용등급에 기반해 소득 수준, 자산 현황 등의 정보를 담당자가 분석해 대출 승인 여부를 결정했다"고 설명했다.

이어 "현대캐피탈은 기존 대출 고객 중 6개월 또는 12개월 이후 시점마다 연체가 발생한 모든 고객의 경우의 수를 학습시켜 연체율을 유지하면서 최대한 많은 고객에게 대출을 제공할 수 있는 최적화된 조건을 산출했다"며 "이 과정에서 가장 좋은 결괏값을 도출하기 위해 의사 결정의 단계마다 최선의 답을 선택해나가는 '탐욕적 탐색 알고리즘'(Greedy Search Algorithm)을 적용했다. 그 결과 대출심사 전략 자체를 사람이 아닌 시스템이 자동으로 수립할 수 있는 '대출심사 최적화 모델'을 개발했다"고 했다.

AAAI가 현대캐피탈의 AI 기술력을 인정한 가장 큰 이유는 '효용 가치'로 분석된다. 이번에 수상한 대출심사 최적화 모델의 경우 본격적인 시행을 앞두고 3개월간의 테스트 기간을 거쳤다. 테스트 결과 기존 대출심사 대비 연체율을 유지하면서 대출 취급액이 14% 늘어나는 성과가 나타났다. 2022년부터 현대캐피탈은 대출심사 최적화 모델을 모든 금융상품 대출 심사에 적용하고 있다.

AAAI 관계자는 "현대캐피탈의 이번 논문은 머신러닝 기반의 최적화 알고리즘을 적용해 정교하면서도 대출심사 결과가 투명하게 해석되도록 구현한 혁신적 사례"라며 "현대캐피탈의 AI 기술력은 참신하면서도 높은 신뢰도와 효율을 가져다줄 수 있는 모범 사례(Best Practice)"라고 선정 사유를 밝혔다.

AI 대중화 전부터 연구 돌입…노력 빛 발했다

지난달 25일 캐나다 밴쿠버에서 열린 AAAI에 참석한 현대캐피탈은 '설명 가능한 AI 대출심사 모델링을 위한 최적화 방법론 연구 및 적용사례' 논문을 발표해 혁신적 인공지능 응용상을 탔다./사진제공=현대캐피탈

현대캐피탈이 지난해 받은 혁신적 AI 응용상의 논문 주제는 '중고차 시세 예측 모델'이다. 이 모델 역시 딥러닝 기법을 활용해 중고차 시장 내 이상거래 데이터를 자동으로 제어하는 알고리즘을 구현했다. 또 차량 가격의 감소 유형을 개별 클러스터(비슷한 특성의 데이터 집합 단위)로 구축해 거래 데이터가 없거나 미미한 신차에도 적용할 수 있는 수준으로 시세 예측 정확도를 대폭 향상했다.

이 밖에도 현대캐피탈은 AI가 대중화되기 이전인 2017년부터 AI 기술이 담긴 신용평가 모델을 자체적으로 구축해 차별화된 대출심사 전략을 운영했다. 또 △보이스피싱 예방 △사기 방지 모델 등 다양한 사업 분야에 앞선 AI 기술을 적용해 업무 정확성과 효율을 향상하고 있다. 최근에는 리스크 관리뿐만 아니라 영업/마케팅 분야에서도 AI를 적극적으로 활용하고 있다. 현대캐피탈은 차량 구매에 영향을 미치는 요인들을 분석해 자동차금융과의 연관성을 바탕으로 개인화 AI 솔루션을 제공하는 방안을 연구 중이다.

현대캐피탈은 새로운 AI 기술을 도입하는 데 적극적이다. 국내 최고의 AI 전문가 중 한 명인 한국과학기술원(KAIST) 김재철AI대학원 김기응 교수의 자문을 받아 매년 학계의 최신 AI 트렌드를 업데이트하고 적용 가능성을 끊임없이 모색하고 있다.

현대캐피탈의 리스크 총괄 책임자(CRO)인 백연웅 본부장은 "현대캐피탈과 김기응 교수와의 협업 사례는 단순히 구호에만 그치지 않고 실제 성과로 이어지는 산학협력의 표본으로 자리 잡고 있다"며 "김기응 교수 연구팀과의 적극적인 교류를 통해 최신 AI 기술을 국내뿐만 아니라 해외 사업 영역에도 확장하는 등 현대캐피탈은 현대자동차그룹의 전속 금융사로서 차량을 구매하는 전 세계 고객들에게 최적화된 금융 서비스를 제공하기 위해 AI 기술을 끊임없이 고도화할 예정"이라고 밝혔다.

현대캐피탈이 꿈꾸는 AI 미래…"인간성 훼손 않는 H-AI 표방"

/사진제공=현대캐피

현대캐피탈은 대출심사부터 연체율 관리까지 모든 리스크 관리 전략을 세우는 데 특화된 AI 기술을 'H-AI'로 규정하고 있다. H-AI는 'Hyundai Capital Accountable AI'의 약자다. AI 기술을 책임감 있고 신뢰할 수 있는 방식으로 적용해 고객들에게 최적화된 금융 서비스를 제공하겠다는 의미를 담고 있다.

현대캐피탈은 앞선 기술력을 올바르게 적용하고자 △고객 혜택 △투명성 △윤리성 △상호 보완이라는 H-AI의 네 가지 원칙을 세웠다. 정교한 AI 전략을 통해 고객마다 최적화된 금융서비스를 제공하고 AI를 통해 도출된 결과를 고객에게도 완전히 설명할 수 있는 투명성을 추구한다. 나아가 고객을 차별하지 않고 인간이 기술을 100% 통제할 수 있어야 하며, 인간지능을 대체하는 것이 아닌 상호 보완을 통해 가능성을 확장하는 방식으로 사용해야 한다는 것이다.

현대캐피탈은 H-AI를 AI로 얻은 결론을 인간이 완전히 이해하고 활용할 수 있는 화이트 박스(White Box) 모델로 정의한다. 기업에서 활용하는 대부분의 AI 모델이 근거에 대한 명확한 설명 없이 결괏값만을 내놓는 블랙 박스(Black Box) 모델이라는 점에 비해 의사결정의 근거를 고객이나 감독기관에 충분히 설명하고 납득시킬 수 있다는 점에서 한 차원 앞서 있다는 설명이다.

현대캐피탈 관계자는 "AI가 선사하는 극단적인 효율과 편의가 곧 '인간에게 이롭다'는 말로 정확히 대체될 수는 없을 것"이라며 "인간을 이해시키고 인간성을 훼손하지 않음으로써 인간과 공존하는 AI, 현대캐피탈이 표방하는 H-AI의 또다른 이름은 인간의 품격을 지닌 '인격'지능"이라고 밝혔다.