라임 무역금융펀드 실사초안 발표…"추가 손실 반영 없어"

삼일회계법인

삼일회계법인이 라임자산운용의 환매 중단 모펀드 중 '무역금융펀드(플루토 TF-1)의 자산실사 결과에 대해 라임운용과 판매사들에 브리핑을 진행했다. 이번 브리핑에서는 펀드 자산별 회수 가능성을 A,B,C로 분류해 설명한다. 회수율은 발표되지 않는다.

3일 금융투자업계에 따르면 삼일회계법인은 이날 오후 2시부터 서울 여의도 라임자산운용에서 라임운용과 각 판매사 담당자들에게 실사 결과에 대한 브리핑을 진행했다. 실사 결과에 대한 보고서는 라임운용에만 전달하고, 내용은 판매사 전체에 공유하는 방식으로 진행됐다.

이날 브리핑은 자산실사 결과 발표인만큼 구체적인 회수율은 나오지 않았다. 다만 삼일회계 측은 약속어음(P노트) 감액에 따른 펀드 기준가 추가 변경은 없다고 밝힌 것으로 전해졌다. 앞서 2월말 1억달러 손실처리한 것 외에 실사로 인해 추가 손실이 발견된 것은 없었다는 뜻이다.

라임자산운용 관계자는 "삼일 실사 결과로 인한 기준가 상각은 없다"며 "관련 내용은 고객 안내문 형태로 판매사에게 오후 늦게 제공될 예정"이라고 밝혔다.

(서울=뉴스1) 오대일 기자

현재 무역금융펀드는 전체 투자액 6000억원(5억달러) 중 개인투자금이 2400억원(2억달러)이고, 신한금투의 TRS(총수익스와프) 대출액이 3600억원 규모다. TRS(총수익스와프)로 레버리지를 일으켰기 때문에 총 투자액 중 TRS 금액을 뺀 2억 달러에서 손실이 발생하면 전액 원금 손실이 된다. 이미 라임운용은 지난 2월말 IIG펀드가 청산절차를 밟음에 따라 실제 자산 2억달러 중에 1억달러를 손실처리했다.

남은 모펀드 자산은 1억 달러에 불과한데, 펀드가 1억6000만달러 투자한 BAF펀드도 지난해 2월 만기 6년의 폐쇄형 펀드로 전환된 상태다. 이에 금감원은 지난 2월 라임운용 중간검사 결과 발표 당시 BAF 펀드 투자금도 사실상 손실액으로 봤다. 그러나 삼일은 아직 펀드가 청산절차를 밟지 않은 만큼 추가 손실로 반영하지는 않은 것으로 보인다.

라임자산운용 사모펀드 환매 중단 사태와 관련해 긴급 체포된 신한금융투자 전 본부장 임모씨가 27일 오후 서울 남부지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 청사를 나서고 있다. / 사진=이동훈 기자 photoguy@

삼일은 이날 자산실사 보고서를 바탕으로 1~2개월 후 라임무역금융펀드의 최종 자산 회수율을 발표할 예정이다. 회수율 집계 후 라임운용은 펀드 기준가를 이에 맞춰 조정할 예정이다. 이후 자펀드 기준가까지 정해지면 고객 손실률이 최종 확정된다.

곽상도 미래통합당 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 앞서 삼일이 실사를 완료한 2개 모펀드 '플루토 FI D-1호'(플루토)는 최종 회수율이 51.7~69.9%로, '테티스 2호'(테티스)는 58.1~79%로 집계됐다. 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니고, 기준가 평가 참고 자료로 사용된다. 두 펀드는 회수율이 50% 이상이었지만, 이 역시 자산이 현금화돼야 고객이 돌려받을 수 있다.