NH證, 신용리스크 내부등급법 시스템 구축…업계 최초

비즈니스에 활용 및 검증을 거쳐 2020년 금융감독당국 승인 목표

NH투자증권 (대표 김원규)이 신용리스크 내부등급법 도입을 위해 증권업계 최초로 내부등급법 기준의 위험가중자산 산출 및 검증 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.

내부등급법은 금융감독당국에서 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준방법과 달리, 자체 추정한 리스크 측정요소(부도율·부도시손실률·익스포저(위험노출))를 활용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다. 기존 방식에 비해 선진화된 리스크 산출방식이란 평가를 받고 있다.

NH투자증권은 약 1년에 걸쳐 데이터 축적, 모형검증 및 모니터링 등을 진행해 시스템 작업을 완료했으며 2020년 까지는 금융감독당국의 승인을 받는 것이 목표다.

또한, NH투자증권 염상섭 리스크관리본부장은 내부등급법 산출시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 IB비즈니스를 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축하는 등 초대형IB를 위한 데이터 관리 체계도 획기적으로 개선했다고 밝혔다.

한편, NH투자증권은 내부등급법 승인 신청 이전까지 데이터 정교화, 내부규정, 신용평가, 새로운 회계제도 변경에 부합한 충당금 관리, 가격결정 등에서 충분히 활용되고 검증될 수 있도록 내부적으로 리스크관리 절차를 고도화할 계획이다.