25일 블룸버그에 따르면 이날 오후 6시 40분 현재 한국 5년만기 외평채 신용디폴트스왑(CDS) 프리미엄은 175bp(1bp=0.01%포인트)까지 치솟아 전날 종가인 143bp 보다 무려 32bp 급등한 것으로 나타났다. CDS 프리미엄 상승은 해당 채권의 부도 위험이 높아졌음을 의미한다.
한국물 CDS프리미엄은 지난 달 중순까지만 해도 73bp 수준에 머물렀으나 천안함 조사 결과가 발표된 지난주부터 급등세를 나타내기 시작했다. 남유럽 재정위기에다 한반도의 지정학적 위기까지 고조되면서 불과 한 달 사이에 2.5배가량 치솟은 셈이다.
남유럽 재정위기로 가뜩이나 안전자산 선호 현상이 나타나고 있는 가운데 한국의 지정학적 위험이 부각되면서 한국물 CDS 프리미엄이 치솟는 악순환이 나타난 셈이다.