한국운용, ‘신리스크관리시스템’ 자체개발

한국투자신탁운용(대표이사 정찬형)은 국내외 펀드와 ELS 등의 잠재손실 등까지 고려한 '신리스크관리시스템’ 구축을 완료했다고 24일 밝혔다.

기존의 리스크 관리지표 산출방식에서 벗어나 펀드위험관리부분을 최적화한 것이 특징이라고 회사측은 설명했다.

지난 4월부터 약 7개월간 한국채권평가와 공동으로 개발한 펀드전담 위험관리 시스템은 투자 포트폴리오의 리스크 현황을 복합적으로 파악해 대응방안을 마련하는 등 합리적인 위험관리가 가능하도록 설계됐다고 한국운용은 밝혔다.

시스템의 주요 특징으로는 ▲리스크 지표를 다양화 함으로써 리스크 인식에 대한 정확도 제고 및 운용의사 결정 과정에 대한 피드백 강화 ▲ 시나리오 분석을 실시하여 펀드의 잠재적 손실 위험에 대한 사전 점검 및 관리 ▲해외투자 펀드의 각종 위험지표 산출과 복합구조 펀드에 대한 리스크 분석 및 관리 가능 ▲ ELS/구조화채권 및 통화관련 파생상품에 대한 위험분석 ▲ 운용위험 점검 ▲ 부도확률 등 신용리스크 지표 조회로 신용위험에 대한 선제적 대응체계 구축 ▲ 정교한 유동성 리스크 지표 산출 등이 있다.

이창훈 상무(리스크관리 총괄)는 "신속하고 투명한 의사결정 지원을 위한 위험관리시스템은 급변하는 글로벌 시장환경에서 꼭 필요한 부분"이라며 “체계적 위험관리를 통한 안정적 수익달성을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.