외은지점 콜 상환..단기자금 '잉여'

"외환스왑에서 Sell&Buy→원화 콜 상환"

이 기사는 10월22일(11:55) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

외화자금시장 경색이 완화되면서 외국은행 국내지점이 원화 콜자금 차입이 줄고 있는 것으로 보인다. 외은 지점들은 외환스왑시장을 통해 달러를 주고 원화를 받아 콜 자금을 상환하고 있다.

22일 자금시장 참가자는 "지준 감소 요인이 없는 가운데 외은지점의 콜자금 상환으로 자 자금 잉여가 확대되는 모습"이라고 전했다. 한국은행에 따르면 전일 익일물 콜금리(중개회사 거래 기준)는 기준금리(5.00%)보다 0.11%포인트 낮은 4.89%를 기록했다.

이어 "지준 마감일인 오늘은 약 4조원 정도 자금 잉여가 예상된다"며 "한은의 대기성 수신을 이용해 마무리할 것으로 보인다"고 말했다.

양도성예금증서(CD) 금리가 하락 기대는 계속되고 있다. 한은이 은행채 직매입에 나설 것이란 전망에서다. 지난 16일 5.97%까지 상승했던 이자율스왑(IRS) 1년물 금리는 5.62%에 호가되고 있다.

1*4 FRA 거래는 전날 6.17%까지 거래됐다. 1개월 후 CD 91일물 금리 예상 수준이 6.17%이다.