뉴욕증시 상승세를 따라 초반 162대로 2%까지 상승세를 펼치기도 했지만 프로그램 매물과 외인의 선물 순매도 전환에 따라 장중 5%에 달하는 하락세를 모면하지 못했다.
21일 지수선물은 전날 종가(159.30)보다 2.60p(1.63%) 내린 156.70에 거래를 마쳤다.
그러나 투신권의 순매도를 시작으로 프로그램 매물이 7일만에 쏟아져 나오면서 장세가 급반전됐다. 외국인마저 선물 순매도 공세를 취하자 오후장 중반 155.20까지 2.57% 하락했다.
157.50에 정규거래를 마쳤으나 동시호가 때 0.80p나 추가로 밀리면서 취약성을 한층 더 드러냈다.
프로그램은 차익거래가 3192억원, 비차익거래가 216억원 순매도를 나타냈다. 7일만에 프로그램이 대규모 순매도로 돌아서면서 수급압박 요인으로 부각되자 뉴욕 및 아시아증시 상승세가 영향력을 상실했다.
미결제약정은 2880계약 증가했다. 지수하락시 미결제약정 증가가 반복되는 것은 시장 방향성이 하락으로 고착화됐다는 뜻이 된다.
베이시스 종가는 0.90, 괴리율은 -0.29%로 악화됐다.
지수옵션 시장에서는 콜옵션과 풋옵션 모두 하락했다. 콜은 초반 상승세를 반납하고 낙폭을 확대한 반면 풋은 초반 낙폭의 절반을 만회했다.
160콜은 개장직후 10.75로 상승한 뒤 전날보다 2.95p(30%) 내린 6.90에 거래를 마쳤다. 155풋은 장중 10.10으로 상승반전하기도 했으나 전날 종가대비 1.10p(11.3%) 하락한 8.65에 장을 끝냈다.