스왑 경쟁입찰 효과, CRS 0.40%p 상승

[스왑마감] IRS 증권사 손절매물 출회 "증권사 크레딧라인 확보 어려워"

이 기사는 10월17일(17:37) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

한국은행이 외화자금을 스왑 경쟁입찰 방식을 통해 지원키로 함에 따라 통화스왑(CRS) 금리가 큰 폭으로 상승했다.

17일 산업은행에 따르면, 0.00%까지 하락했던 CRS 1년물 금리는 0.45%까지 올랐고, 다른 기간물도 0.10~0.20%포인트 상승했다.

한은의 스왑시장 개입도 진행된 것으로 보인다.

시장참가자들은 스왑경쟁입찰 방식으로 달러 유동성 유입이 기대되지만 국제금융시장의 경색이 풀리지 않는 한 근본적인 해결책이 되긴 어렵다고 지적했다.

이자율스왑(IRS)에서는 증권사의 본드스왑스프레드 관련 손절 거래가 나온 것으로 관측됐다. 3년물과 4년물 금리가 상대적으로 큰 폭으로 하락, 은행채 매수 관련 손절 확대 우려가 일고 있다.

반면 2-10년 스프레드 비드 거래는 꾸준해 스왑커브는 중기물이 폭락하고 10년물 낙폭은 제한되는 모습을 보였다.

시중은행 스왑딜러는 "은행채에 대한 정부의 대책이 나오지 않으면 스왑시장에서 은행채 관련 손절 매물이 급증할 것"이라며 "19일 오후 2시에 발표될 정부 대책에 은행채가 포함되야 한다"고 말했다.


그는 이어 "증권사들의 스왑크레딧 라인이 끊기고 있다"며 "증권사들이 거래처를 찾지 못해 어려움을 겪고 있다"고 말했다.