외국인이 대규모 지수선물 순매도로 돌아선데다 프로그램 매물이 가세하면서 오전장 상승반전 시도가 일시적인 현상에 그쳤다.
18일 지수선물은 지난 14일 종가(204.00)보다 1.70p(0.83%) 내린 202.30에 거래를 마쳤다.
닛케이지수가 2% 넘는 급등세를 보인 영향을 받으며 204.30으로 재차 상승을 시도한 선물은 중국 증시가 급락세를 보이면서 연저점을 경신하자 오후장 초반 200.65까지 낙폭을 확대했다.
이날 외국인은 101억원의 주식을 순매수하며 이틀 연속 순매수를 이어갔다. 그러나 옵션만기일에 7000계약 넘게 순매수했던 지수선물은 4971계약을 순매도했다.
프로그램 차익거래는 투신권의 순매도(-1233억원)에 힘입어 1614억원 순매도를 기록, 4일 연속 순매도 행진을 이어갔다.
베이시스가 연일 악화됨에 따라 매수차익잔고 청산이 쉼없이 이어졌다.
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하지만 비차익거래는 장중 순매도로 돌아서기도 했지만 결국 506억원 순매수로 장을 마쳤다. 13일 연속 순매수이며 최근 지수를 지지하는 가장 확실한 수급 버팀목으로 자리잡고 있다.
미결제약정은 1174계약 증가했다. 지수 등락과 무관하게 사흘째 미결제가 증가하는 모습에서는 향후 모멘텀 부각 가능성을 예상할 수 있다.
베이시스 종가는 1.33이었으나 장중 평균 베이시스는 9월물이 시작된 이후 최저치를 기록했을 것으로 추정된다. 괴리율은 0.27%로 이론베이시스를 상회했다.
지수가 장중 크게 출렁거림에 따라 옵션시장도 등락을 반복했다.
205콜은 개장 직후 4.55까지 상승하기도 했으나 장중 2.90까지 32.6% 하락한 뒤 전날대비 0.85p(19.8%) 내린 3.45에 거래를 마쳤다.
200풋은 장초반 3.00까지 16.7% 하락한 뒤 오후장 초반 4.50으로 오르며 25.0% 상승했다. 하지만 막판 3.45로 밀리며 전날대비 0.15p(4.2%) 하락했다.
콜옵션은 모든 행사가격에서 하락한 반면 풋은 202.5 행사가격 이상에 상승했다.
207.5콜과 200풋에서는 미결제약정이 감소했다.
