DCM 리그테이블 작성 기준

국내 발행 공모 회사채, 자산유동화증권 대상..주관. 인수실적을 동시 공표 원칙

이 기사는 08월12일(09:27) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

[분류 기준]

DCM(Debt Capital Market) 리그테이블은 국내 채권시장에서 공모로 발행된 회사채(SB) 및 자산유동화증권(ABS)을 대상으로 집계했다.

발행 통화를 기준으로 원화표시와 외화표시로 나누고 발행 구조를 회사채와 자산유동화증권을 구분한다.

회사채와 관련, 보증 채권을 포함했으며 외국기업이 국내에서 발행한 아리랑본드도 국내 채권으로 분류했다.

풋/콜옵션 조항이 있는 회사채도 대상에 포함한다. 다만, 주식관련 사채(CB, BW, EB등)는 ECM 리그테이블에서 별도로 집계한다.

카드사 및 캐피탈사 등 여신전문금융회사가 발행한 채권은 모두 포함 하지만 은행채는 제외한다.


자산유동화증권(ABS)에는 주택금융공사가 발행한 주택저당증권(MBS) 및 학자금대출증(SLBS)을 뺏으며 자산유동화기업어음(ABCP)도 제외한다.

[집계 기준]

- 회사채, 여전채, 외화표시채, ABS 등을 포함한 전체 DCM 리그테이블을 작성하고 각 부분별 실적도 별도 발표한다.

- 주관 및 인수실적을 동시에 공표하는 것을 원칙으로 하며 해당 실적은 금융감독원에 제출한 유가증권 신고서를 기준으로 결정한다.

- 주관사는 대표주관사와 공동주관사 실적을 합해 전체 주관 순위를 집계한다.

- 대표와 공동주관사의 주관 실적은 인수금액을 기준으로 할당한다. 전체 인수 금액이 대표 및 공동 주관사가 인수한 금액 보다 많은 경우, 대표 주관사 실적에 포함한다. 단, 공동주관사가 인수단을 모집해 대표 주관사와 주선실적을 협의한 경우, 이를 반영한다.

- 인수사는 특이사항이 없는 경우 유가증권신고서에 제출한 금액과 건수를 기준으로 작성한다.

- 대상 채권의 규모는 제한하지 않으나 만기 6개월 미만은 포함하지 않는다.

- 발행일은 납입일 기준으로 발행스프레드는 국고채 3년물을 기준으로 환산해 작성한다.

- 국내에서 발행한 외화표시채권의 경우, 유가증권신고서에 명시된 환율을 기준으로 원화로 바꾼다. 단, 환율이 명시되지 않았을 경우 발행일 하루 전 영업일의 기준환율을 원화로 환산한다.

- 주관(주선)과 인수수수료, 신용평가 수수료는 가중 평균 수수료로 결정한다.