증권업협회가 장마감 기준으로 고시한 국고채 3년물과 5년물은 전일보다 각각 0.15%포인트 오른 5.46%와 5.51%를 기록했다.
기획재정부의 단기외채 추가 규제 발언이 도화선으로 작용, 채권시장의 매수심리가 급격히 악화됐다. 특히 국고채 10년물 입찰이후 헤지에 나서지 못한 기관들의 매도 물량이 증가하면서 금리 급등에 기름을 부었다.
2년 2.45%(+1bp), 5년 3.11%(+2bp), 10년 3.85%(+3bp), 30년 4.58%(+3bp)
- 기획재정부의 단기외채 추가 규제 소식이 알려지면서 채권시장의 매수심리는 급격히 위축.
- 기획재정부가 오전 10시40분부터 실시한 1조3000억원의 국고채 10년물 입찰 결과가 발표 되면서 부터는 국채선물 헤지매도가 폭발. 입찰에 참여한 기관들 가운데 국채선물 저평이 12틱으로 높아 헤지에 나서지 못했다가 입찰이후 급하게 매도 헤지 물량을 내놓으면서 금리 급등.
- 은행과 증권사를 중심으로 국채선물 매도가 늘어남. 반면 외국인들은 국채선물 순매수에 나섬. 외인들은 그 동안 매도에 베팅한 포지션을 이익실현한 것으로 추정됨.
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- 오후들어 채권시장의 분위기는 패닉양상으로 치달으면서 국채선물이 장중한 때 반빅 가량 하락. 국채선물을 순매수하던 외국인들이 매도로 돌아서면서 심리 악화. 매도에 나선 외인들은 그 동안 재정거래 관련해 국채선물을 매수했던 포지션으로 추정됨.
- 외국인들은 오전장 국채선물 1887계약 순매수에서 2535계약 순매도로 마감. 장중 5000계약의 매도 물량을 내놓으면서 채권 시장은 패닉 분위기를 연출.
- 국내기관들도 은행을 중심으로 재정거래 관련 포지션들이 손절매도에 나서면서 채권금리 급등을 부채질.
은행권 채권 매니저는 "기획재정부의 발언과 국고채 입찰 영향으로 채권금리가 급등했지만 지금부터가 문제"라면서 "외국인의 매도물량을 받아줬던 국내기관들의 포지션이 무거워 추가적인 손절매도가 얼마나 나올지 관심"이라고 말했다.