2일 선물은 전날 종가(219.10)보다 6.75p(3.08%) 오른 225.85에 거래를 마쳤다.
224.50에 갭업 출발한 선물은 9시59분 225.15를 고점, 10시48분 223.70을 일저점으로 삼은 뒤 고공상태에서 횡보하는 양상을 보였다.
그러나 장중 숏플레이가 장마감을 앞두고 숏커버에 나서기 시작하자 동시호가로 돌입하기 전인 오후 3시5분 225.80까지 고점을 높였고 3시15분 동시호가 마감가는 0.05p 추가로 상승, '종가=고점'을 기록했다.
베이시스는 2.09로 급등했다. 지난 3월 선물옵션 동시만기일 다음날(3.03) 이후 최고 수준까지 올랐다. 괴리율은 -0.12%로 낙폭을 크게 축소했다.
프로그램 차익거래는 2166억원 순매수로 반전됐다. 투신권이 1980억원을 순매수하면서 사흘만에 순매수 전환이다. 지난 분기말인 27∼28일 윈도드레싱을 통해 매수차익 거래에 나선 뒤 전날까지 이틀간 청산으로 방향을 바꾸던 투신권은 이날 베이시스가 높아지자 매수차익 거래를 재개했다.
비차익거래는 596억원 순매도를 기록, 5일만에 순매도로 돌아섰다.
콜옵션은 대박이 났다. 220콜옵션은 113%, 225콜옵션은 167%, 230콜옵션은 228%나 가격이 치솟았다.
풋옵션은 반대로 쪽박이다. 215풋은 -76%, 220풋은 -68%, 215풋은 -61%로 하룻새 2/3가 날라갔다.