지난 6월말 국민은행을 비롯한 일부 은행들이 금감원에 사용승인을 신청했고, 6개월여에 걸친 서류심사와 방문심사 등을 거쳐 국민은행이 유일하게 기본내부등급법의 사용 승인을 받았다.
바젤II는 전체 금융시스템의 안정성과 효율성을 제고하고자 은행의 리스크관리 선진화와 자본충실화를 유도하기 위해 바젤위원회를 중심으로 세계적으로 추진하고 있는 종합적인 자본규제제도다. 이는 은행의 리스크관리능력의 차이를 반영해 좀더 정교한 방법으로 은행의 BIS비율을 산출하도록 하는 것으로 국내은행은 2008년부터 적용 받는다.
이번에 기본내부등급법 사용을 승인 받은 국민은행은 소매여신은 내부 경험데이터를 근거로 추정한 예상부도율 (PD), 부도시 손실률 (LGD), 부도시 익스포져 (EAD) 등의 리스크 측정요소를 사용한다. 기업여신은 은행 자체의 신용평가모델을 통해 평가된 고객의 신용등급별 예상부도율과 감독기관이 제시한 LGD 및 EAD를 사용해 바젤에서 제시한 함수식에 따라 위험가중자산을 산출하게 된다.
그는 "이번 승인으로 국민은행에 대한 신뢰수준이 한층 높아지게 돼 앞으로 국내외 자금시장에서의 조달비용 감소로 이어질 전망"이라며 "리스크와 자기자본관리 부문의 경쟁력을 바탕으로 폭넓은 영업전략을 구사할 수 있을 것"이라고 기대감을 보였다.
한편 국민은행은 2008년에는 신용리스크 부문의 고급내부등급법과 운영리스크 부문의 고급측정법의 사용승인을 목표로 하고 있다.