변동성 확대로 11월 헤지펀드 손실폭 확대

금융 시장이 요동치면서 퀀트 펀드들의 컴퓨터 모델에 기초한 투자기법이 영향받음에 따라 골드만삭스와 AQR 캐피털 매니지먼트가 운용하는 헤지펀드가 지난 11월 손실을 입었다고 블룸버그 통신이 7일(현지시간) 보도했다.

100억달러 규모의 골드만삭스의 글로벌 알파 펀드는 지난 11월 6% 하락하며 올들어 지금까지 모두 37%의 손실을 기록했다. AQR의 40억달러 규모 앱솔루트 리턴 펀드도 지난 11월 11%의 손실을 입었다. 헤지펀드들의 손실은 퀀트 펀드 뿐만 아니라 주식형 펀드들에게서도 나타났다. 랩터 펀드의 경우 11월 3.1%의 손실을 기록했고, 올들어 8.5%의 손실을 기록했다.

이처럼 헤지펀드들의 손실이 커진 것은 금융 시장 변동성이 크게 확대됐기 때문이다. S&P500 지수가 지난 11월 1% 이상의 등락률을 기록한 날이 12거래일에 달했을 정도로 변동성이 확대되면서 투자 방향이 더욱 갈피를 잡기 어려워졌다. 10월에는 S&P500지수가 1% 이상의 등락률을 기록한 거래일수는 4일에 불과했다. 로이터 제프리 CRB 상품가격지수도 지난달 1% 이상 등락률을 10번이나 기록했다.

스위스 소재 헤지펀드인 체다 파트너스 인베스트먼트 매니지먼트의 회장인 필리페 보네포이는 "많은 헤지펀드 매니저들이 주식, 채권, 외환, 상품 등 다양한 시장에서 변동성이 확대되면서 포지션을 잡기 매우 어려워졌다"고 지적했다.

시카고 소재 헤지펀드리서치가 집계하는 HFRI지수에 따르면 지난 11월 전세계 헤지펀드들은 1.4%의 손실을 기록했으며, 올해 전체로는 10.2% 수익률을 기록했다.